Сравнение VWINX с SWYEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и SWYEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и SWYEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -0.85% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SWYEX с доходностью -0.85%.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
SWYEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и SWYEX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SWYEX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. SWYEX — Ранг доходности на риск
VWINX
SWYEX
Сравнение VWINX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | SWYEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.89 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.83 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 8.44 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | SWYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.71 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и SWYEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и SWYEX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SWYEX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.53% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и SWYEX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки SWYEX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SWYEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | SWYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -23.23% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -7.43% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -22.03% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.28% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.73% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.61% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и SWYEX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | SWYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.77% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 5.79% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 10.29% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 10.86% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 11.57% | -4.67% |