PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с SWDRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SWDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.91%
6.86%
SWYEX
SWDRX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYEX показывает доходность 12.42%, а SWDRX немного ниже – 11.83%.


SWYEX

С начала года

12.42%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

7.91%

1 год

18.56%

5 лет (среднегодовая)

7.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWDRX

С начала года

11.83%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

6.86%

1 год

17.90%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

6.68%

Основные характеристики


SWYEXSWDRX
Коэф-т Шарпа2.342.25
Коэф-т Сортино3.273.13
Коэф-т Омега1.471.46
Коэф-т Кальмара2.522.03
Коэф-т Мартина15.0814.51
Индекс Язвы1.23%1.23%
Дневная вол-ть7.95%7.96%
Макс. просадка-23.92%-45.34%
Текущая просадка-0.49%-1.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и SWDRX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWDRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYEX и SWDRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.342.25
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.273.13
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.46
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.522.03
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0814.51
SWYEX
SWDRX

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDRX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SWDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.25
SWYEX
SWDRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SWDRX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SWDRX в 2.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.03%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%0.00%0.00%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund
2.12%2.37%2.08%2.54%1.60%2.40%2.70%2.46%1.72%2.16%2.34%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SWDRX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-1.03%
SWYEX
SWDRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SWDRX

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеют волатильность 1.98% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.96%
SWYEX
SWDRX