PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с SWDRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYEXSWDRX
Дох-ть с нач. г.11.39%11.12%
Дох-ть за 1 год21.16%20.78%
Дох-ть за 3 года2.89%2.22%
Дох-ть за 5 лет7.49%7.22%
Коэф-т Шарпа2.612.57
Коэф-т Сортино3.723.63
Коэф-т Омега1.541.54
Коэф-т Кальмара1.981.73
Коэф-т Мартина17.5017.26
Индекс Язвы1.22%1.22%
Дневная вол-ть8.17%8.18%
Макс. просадка-23.92%-45.34%
Текущая просадка-1.16%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYEX и SWDRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SWDRX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYEX показывает доходность 11.39%, а SWDRX немного ниже – 11.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
7.04%
SWYEX
SWDRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и SWDRX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWDRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 17.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.50
SWDRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWDRX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWDRX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWDRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWDRX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWDRX, с текущим значением в 17.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.26

Сравнение коэффициента Шарпа SWYEX и SWDRX

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SWDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.57
SWYEX
SWDRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SWDRX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SWDRX в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.05%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%0.00%0.00%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund
2.13%2.37%2.08%2.54%1.60%2.40%2.70%2.46%1.72%2.16%2.34%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SWDRX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-1.32%
SWYEX
SWDRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SWDRX

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеют волатильность 1.98% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.94%
SWYEX
SWDRX