PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с SWYGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYEXSWYGX
Дох-ть с нач. г.12.97%15.99%
Дох-ть за 1 год23.69%28.28%
Дох-ть за 3 года3.37%4.59%
Дох-ть за 5 лет7.78%9.42%
Коэф-т Шарпа2.772.72
Коэф-т Сортино3.943.73
Коэф-т Омега1.581.56
Коэф-т Кальмара2.112.48
Коэф-т Мартина18.7218.81
Индекс Язвы1.22%1.45%
Дневная вол-ть8.22%10.03%
Макс. просадка-23.92%-28.74%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYEX и SWYGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SWYGX

С начала года, SWYEX показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у SWYGX с доходностью 15.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.79%
10.21%
SWYEX
SWYGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и SWYGX

И SWYEX, и SWYGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72
SWYGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.81

Сравнение коэффициента Шарпа SWYEX и SWYGX

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYGX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SWYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.72
SWYEX
SWYGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SWYGX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SWYGX в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.02%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.78%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SWYGX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SWYGX в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWYGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SWYEX
SWYGX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SWYGX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 2.19%, в то время как у Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
2.75%
SWYEX
SWYGX