PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с SWYHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYEXSWYHX
Дох-ть с нач. г.11.39%14.90%
Дох-ть за 1 год21.16%26.45%
Дох-ть за 3 года2.89%4.28%
Дох-ть за 5 лет7.49%9.63%
Коэф-т Шарпа2.612.51
Коэф-т Сортино3.723.39
Коэф-т Омега1.541.51
Коэф-т Кальмара1.982.38
Коэф-т Мартина17.5017.15
Индекс Язвы1.22%1.55%
Дневная вол-ть8.17%10.59%
Макс. просадка-23.92%-30.74%
Текущая просадка-1.16%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYEX и SWYHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SWYHX

С начала года, SWYEX показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SWYHX с доходностью 14.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
9.33%
SWYEX
SWYHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и SWYHX

И SWYEX, и SWYHX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWYHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c SWYHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 17.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.50
SWYHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYHX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYHX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYHX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYHX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYHX, с текущим значением в 17.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.15

Сравнение коэффициента Шарпа SWYEX и SWYHX

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYHX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SWYHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.51
SWYEX
SWYHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SWYHX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SWYHX в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.05%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
1.77%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SWYHX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SWYHX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWYHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-1.37%
SWYEX
SWYHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SWYHX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 1.98%, в то время как у Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
2.52%
SWYEX
SWYHX