PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYEXSWTSX
Дох-ть с нач. г.11.39%21.51%
Дох-ть за 1 год21.16%34.06%
Дох-ть за 3 года2.89%7.24%
Дох-ть за 5 лет7.49%14.43%
Коэф-т Шарпа2.612.74
Коэф-т Сортино3.723.64
Коэф-т Омега1.541.51
Коэф-т Кальмара1.983.66
Коэф-т Мартина17.5017.53
Индекс Язвы1.22%1.97%
Дневная вол-ть8.17%12.57%
Макс. просадка-23.92%-54.60%
Текущая просадка-1.16%-1.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYEX и SWTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SWTSX

С начала года, SWYEX показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 21.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
12.04%
SWYEX
SWTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и SWTSX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 17.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.50
SWTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWTSX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWTSX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWTSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWTSX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWTSX, с текущим значением в 17.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.53

Сравнение коэффициента Шарпа SWYEX и SWTSX

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.74
SWYEX
SWTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SWTSX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SWTSX в 1.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.05%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.16%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%1.51%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SWTSX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-1.23%
SWYEX
SWTSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 1.98%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
3.07%
SWYEX
SWTSX