PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.18%
12.62%
SWYEX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%.


SWYEX

С начала года

11.67%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

6.48%

1 год

18.10%

5 лет (среднегодовая)

7.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

16.26%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

10.89%

1 год

25.41%

5 лет (среднегодовая)

12.67%

10 лет (среднегодовая)

11.40%

Основные характеристики


SWYEXSCHD
Коэф-т Шарпа2.252.27
Коэф-т Сортино3.163.27
Коэф-т Омега1.451.40
Коэф-т Кальмара2.343.34
Коэф-т Мартина14.5212.25
Индекс Язвы1.23%2.05%
Дневная вол-ть7.94%11.06%
Макс. просадка-23.92%-33.37%
Текущая просадка-1.15%-1.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и SCHD

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWYEX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.252.27
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.163.27
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.40
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.343.34
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5212.25
SWYEX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
2.27
SWYEX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SCHD

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SCHD в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.05%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SCHD

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-1.54%
SWYEX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 2.02%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
3.39%
SWYEX
SCHD