PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYEXSCHD
Дох-ть с нач. г.11.39%17.59%
Дох-ть за 1 год21.16%29.76%
Дох-ть за 3 года2.89%7.11%
Дох-ть за 5 лет7.49%12.79%
Коэф-т Шарпа2.612.59
Коэф-т Сортино3.723.75
Коэф-т Омега1.541.46
Коэф-т Кальмара1.982.72
Коэф-т Мартина17.5014.39
Индекс Язвы1.22%2.04%
Дневная вол-ть8.17%11.31%
Макс. просадка-23.92%-33.37%
Текущая просадка-1.16%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWYEX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SCHD

С начала года, SWYEX показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
13.15%
SWYEX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и SCHD

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 17.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.50
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.39

Сравнение коэффициента Шарпа SWYEX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.59
SWYEX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SCHD

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.05%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SCHD

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
0
SWYEX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 1.98%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
3.62%
SWYEX
SCHD