PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS80850L8744
ЭмитентSchwab Funds
Дата выпуска24 авг. 2016 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWYEX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SWYEX с SWDRX, SWYEX с SWYHX, SWYEX с SWYFX, SWYEX с SWYGX, SWYEX с VBIAX, SWYEX с SWTSX, SWYEX с SCHD, SWYEX с VOO, SWYEX с AAPL, SWYEX с VWINX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2030 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.79%
14.94%
SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2030 Index Fund показал доход в 12.97% с начала года и 22.70% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.97%25.82%
1 месяц1.11%3.20%
6 месяцев8.79%14.94%
1 год22.70%35.92%
5 лет (среднегодовая)7.80%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.00%2.20%2.22%-3.42%2.86%2.12%2.33%1.71%2.12%-2.13%12.97%
20236.09%-2.80%2.42%1.03%-0.95%3.77%2.14%-1.88%-3.69%-2.29%7.32%4.79%16.33%
2022-3.87%-2.14%0.89%-6.38%0.29%-5.86%5.84%-3.77%-7.69%4.09%6.20%-3.28%-15.68%
2021-0.43%1.36%1.69%3.12%0.94%1.20%1.12%1.43%-3.02%3.58%-1.47%2.57%12.58%
2020-0.16%-4.44%-9.80%7.92%3.33%2.15%3.56%3.59%-1.96%-1.69%8.37%3.05%13.17%
20195.92%1.86%1.48%2.32%-3.44%4.60%0.33%-0.50%1.33%1.81%1.69%2.00%20.88%
20183.23%-3.30%-0.61%0.18%0.97%0.09%2.09%1.19%-0.00%-5.21%1.42%-4.82%-5.07%
20171.70%2.26%0.67%1.15%1.32%0.56%1.76%0.27%1.45%1.43%1.59%0.96%16.22%
20160.20%0.40%-1.80%1.02%1.53%1.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWYEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWYEX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 19.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Schwab Target 2030 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
3.08
SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2030 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.33$0.33$0.27$0.27$0.24$0.24$0.24$0.15$0.10

Дивидендный доход

2.02%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2030 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2016$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2030 Index Fund показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-22.03%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3464 мар. 2024 г.581
-12.36%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-5.2%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-4.02%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2030 Index Fund составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
3.89%
SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)