- ISIN
- US80850L8744
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции SWYEX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,399.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) показал доход в 7.27% с начала года и 17.13% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2030 Index Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SWYEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWYEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.70% | 1.56% | -4.01% | 5.44% | 2.72% | -0.11% | 7.27% | ||||||
| 2025 | 2.16% | 0.68% | -2.35% | 0.32% | 2.97% | 3.19% | 0.59% | 2.19% | 2.14% | 1.36% | 0.50% | 0.28% | 14.82% |
| 2024 | -0.27% | 2.20% | 2.22% | -3.42% | 3.47% | 1.51% | 2.33% | 2.09% | 1.74% | -2.13% | 3.24% | -2.74% | 10.38% |
| 2023 | 6.09% | -2.80% | 2.42% | 1.03% | -0.95% | 3.77% | 2.14% | -1.88% | -3.69% | -2.29% | 7.32% | 5.08% | 16.65% |
| 2022 | -3.87% | -2.14% | 0.89% | -6.38% | 0.29% | -5.86% | 5.84% | -3.77% | -7.69% | 4.08% | 6.20% | -3.28% | -15.68% |
| 2021 | -0.43% | 1.36% | 1.69% | 3.12% | 0.94% | 1.20% | 1.12% | 1.43% | -3.02% | 3.58% | -1.47% | 2.57% | 12.58% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2030 Index Fund has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.59, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2016.
- This fund participated in 70.57% of S&P 500 Index downside but only 61.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 61.57%
- Участие в снижении
- 70.57%
Комиссия
Комиссия SWYEX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYEX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.46 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 10.92 | +2.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2030 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.41 | $0.33 | $0.27 | $0.29 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.15 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2030 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2030 Index Fund показал максимальную просадку в 23.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2030 Index Fund составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -23.23%март 2020 г. | 27d | 4mo 20d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.03%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 8d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.70%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.92%март 2026 г. | 29d | 19d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SWYEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -56.78% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -9.10% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.70% | -18.90% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -25.43% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -3.21% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -10.71% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.04% | -0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYEX
Добавьте Schwab Target 2030 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYEX