PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с SWYFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SWYFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.26%
6.73%
SWYEX
SWYFX

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у SWYFX с доходностью 13.37%.


SWYEX

С начала года

11.81%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

6.26%

1 год

17.99%

5 лет (среднегодовая)

7.52%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWYFX

С начала года

13.37%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

6.72%

1 год

19.88%

5 лет (среднегодовая)

8.43%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SWYEXSWYFX
Коэф-т Шарпа2.342.31
Коэф-т Сортино3.273.18
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара2.432.78
Коэф-т Мартина15.1415.06
Индекс Язвы1.23%1.36%
Дневная вол-ть7.95%8.90%
Макс. просадка-23.92%-26.50%
Текущая просадка-1.03%-1.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и SWYFX

И SWYEX, и SWYFX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWYFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYEX и SWYFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c SWYFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.342.31
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.273.18
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.47
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.432.78
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 15.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.1415.06
SWYEX
SWYFX

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYFX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SWYFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.31
SWYEX
SWYFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SWYFX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SWYFX в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.04%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund
1.90%2.15%2.02%1.72%1.73%2.00%2.10%1.43%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SWYFX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SWYFX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWYFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
-1.20%
SWYEX
SWYFX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SWYFX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 2.02%, в то время как у Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
2.31%
SWYEX
SWYFX