Сравнение SWYEX с SWYFX
SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund) and SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) are both Target Retirement Date funds from Charles Schwab. Over the past 5 years, SWYEX returned 6.95%/yr vs 8.00%/yr for SWYFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и SWYFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у SWYFX с доходностью 8.73%.
SWYEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
SWYFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWYEX и SWYFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 7.27% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 8.73% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
Correlation
The correlation between SWYEX and SWYFX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between SWYEX and SWYFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYEX vs. SWYFX — Ранг доходности на риск
SWYEX
SWYFX
Сравнение SWYEX c SWYFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYEX | SWYFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.06 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 13.42 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и SWYFX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки SWYFX в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWYFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYEX | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -25.51% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -6.82% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.70% | -11.61% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -23.19% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.43% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.00% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.55% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и SWYFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.10%, в то время как у Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYEX | SWYFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.59% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 7.66% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 9.35% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.14% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 12.85% | -1.32% |
Сравнение комиссий SWYEX и SWYFX
И SWYEX, и SWYFX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и SWYFX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SWYFX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.34% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.10% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SWYEX and SWYFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYFX has higher volatility (3.59%) compared to SWYEX (3.10%). In terms of maximum drawdown, SWYEX dropped -23.23% vs SWYFX's -25.51%.
SWYEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYEX и SWYFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор