Сравнение SWYEX с SWYFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX).
SWYEX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWYFX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYEX или SWYFX.
Основные характеристики
| SWYEX | SWYFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.01% | 13.63% |
| Дох-ть за 1 год | 21.74% | 24.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.05% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.61% | 8.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 17.92 | 17.88 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 8.19% | 9.13% |
| Макс. просадка | -23.92% | -26.50% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и SWYFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и SWYFX
С начала года, SWYEX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у SWYFX с доходностью 13.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и SWYFX
И SWYEX, и SWYFX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYEX c SWYFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и SWYFX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SWYFX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.04% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 1.89% | 2.15% | 2.02% | 1.72% | 1.64% | 1.99% | 2.10% | 1.43% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и SWYFX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки SWYFX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWYFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и SWYFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 2.05%, в то время как у Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.