PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.91%
9.73%
SWYEX
VBIAX

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 15.66%.


SWYEX

С начала года

12.42%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

7.91%

1 год

18.56%

5 лет (среднегодовая)

7.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBIAX

С начала года

15.66%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

9.73%

1 год

19.41%

5 лет (среднегодовая)

7.66%

10 лет (среднегодовая)

7.62%

Основные характеристики


SWYEXVBIAX
Коэф-т Шарпа2.342.25
Коэф-т Сортино3.273.04
Коэф-т Омега1.471.43
Коэф-т Кальмара2.521.94
Коэф-т Мартина15.0813.50
Индекс Язвы1.23%1.44%
Дневная вол-ть7.95%8.64%
Макс. просадка-23.92%-35.90%
Текущая просадка-0.49%-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и VBIAX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYEX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.342.25
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.273.04
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.471.43
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.521.94
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0813.50
SWYEX
VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.25
SWYEX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и VBIAX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что сопоставимо с доходностью VBIAX в 2.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.03%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.02%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и VBIAX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-0.37%
SWYEX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и VBIAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
2.54%
SWYEX
VBIAX