PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYEX с VBIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYEXVBIAX
Дох-ть с нач. г.11.39%14.78%
Дох-ть за 1 год21.16%22.15%
Дох-ть за 3 года2.89%2.22%
Дох-ть за 5 лет7.49%7.67%
Коэф-т Шарпа2.612.56
Коэф-т Сортино3.723.50
Коэф-т Омега1.541.50
Коэф-т Кальмара1.981.71
Коэф-т Мартина17.5015.85
Индекс Язвы1.22%1.43%
Дневная вол-ть8.17%8.81%
Макс. просадка-23.92%-35.90%
Текущая просадка-1.16%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYEX и VBIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и VBIAX

С начала года, SWYEX показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью 14.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
10.44%
SWYEX
VBIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYEX и VBIAX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYEX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 17.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.50
VBIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIAX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBIAX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBIAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBIAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBIAX, с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.85

Сравнение коэффициента Шарпа SWYEX и VBIAX

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.56
SWYEX
VBIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и VBIAX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью VBIAX в 2.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.05%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
2.03%2.04%1.93%1.39%1.66%2.12%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и VBIAX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
0
SWYEX
VBIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и VBIAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
2.40%
SWYEX
VBIAX