PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWINX с PRSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VWINX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWINX и PRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям PRSIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.40% соответственно.

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAXPRSIX с FXAIX

Сравнение комиссий VWINX и PRSIX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRSIX в 0.36%.

PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWINX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXPRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.94

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.82

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

7.71

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.85

+0.23

Корреляция

Корреляция между VWINX и PRSIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и PRSIX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности PRSIX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и PRSIX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и PRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWINXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-30.00%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-5.59%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-18.69%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-19.28%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.78%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.83%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.32%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и PRSIX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWINXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.10%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.53%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

7.22%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

7.00%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

7.37%

-0.47%