Сравнение PRSIX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или PRDGX.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и PRDGX
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 18.45%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.91% соответственно.
PRSIX
9.74%
0.90%
4.92%
14.31%
5.32%
5.35%
PRDGX
18.45%
1.75%
8.71%
23.66%
12.48%
11.91%
Основные характеристики
| PRSIX | PRDGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 9.63% |
| Макс. просадка | -29.56% | -49.79% |
| Текущая просадка | -0.44% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и PRDGX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.
Корреляция
Корреляция между PRSIX и PRDGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и PRDGX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PRDGX в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.62% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 0.98% | 1.16% | 1.14% | 0.78% | 1.03% | 1.24% | 1.76% | 1.22% | 1.53% | 1.78% | 1.30% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и PRDGX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и PRDGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.44%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.