PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSIX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSIXPRDGX
Дох-ть с нач. г.9.53%17.13%
Дох-ть за 1 год16.62%26.86%
Дох-ть за 3 года1.58%7.32%
Дох-ть за 5 лет5.37%12.54%
Дох-ть за 10 лет5.42%12.01%
Коэф-т Шарпа2.992.77
Коэф-т Сортино4.533.87
Коэф-т Омега1.611.51
Коэф-т Кальмара1.584.10
Коэф-т Мартина20.9119.00
Индекс Язвы0.80%1.41%
Дневная вол-ть5.58%9.69%
Макс. просадка-29.56%-49.79%
Текущая просадка-0.25%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRSIX и PRDGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и PRDGX

С начала года, PRSIX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 5.42% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
9.20%
PRSIX
PRDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSIX и PRDGX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 20.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.91
PRDGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 19.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.00

Сравнение коэффициента Шарпа PRSIX и PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.77
PRSIX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и PRDGX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PRDGX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.62%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.99%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и PRDGX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
-0.96%
PRSIX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.33%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
3.27%
PRSIX
PRDGX