PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSIX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSIXPRWCX
Дох-ть с нач. г.10.18%14.83%
Дох-ть за 1 год17.77%24.32%
Дох-ть за 3 года1.76%6.51%
Дох-ть за 5 лет5.49%11.80%
Дох-ть за 10 лет5.46%10.85%
Коэф-т Шарпа3.083.06
Коэф-т Сортино4.674.29
Коэф-т Омега1.631.59
Коэф-т Кальмара1.636.45
Коэф-т Мартина21.6225.20
Индекс Язвы0.80%0.93%
Дневная вол-ть5.60%7.65%
Макс. просадка-29.56%-41.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRSIX и PRWCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и PRWCX

С начала года, PRSIX показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 5.46% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
551.74%
1,366.06%
PRSIX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSIX и PRWCX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.62
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 25.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.20

Сравнение коэффициента Шарпа PRSIX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
3.06
PRSIX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и PRWCX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PRWCX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.60%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.84%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и PRWCX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRSIX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и PRWCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.42%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
2.37%
PRSIX
PRWCX