Сравнение PRSIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.29% против 13.02% соответственно.
PRSIX
8.77%
-0.89%
3.67%
13.79%
5.15%
5.29%
FXAIX
24.55%
0.19%
11.42%
31.85%
15.34%
13.02%
Основные характеристики
| PRSIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 12.24% |
| Макс. просадка | -29.56% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.33% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и FXAIX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между PRSIX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и FXAIX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.65% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и FXAIX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.