График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) показал доход в -1.77% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRSIX составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 6.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | 1.54% | -4.88% | -1.77% | |||||||||
| 2025 | 1.83% | 0.65% | -1.28% | -0.15% | 2.18% | 2.18% | 0.39% | 1.75% | 1.69% | 0.85% | 0.61% | 0.67% | 11.91% |
| 2024 | 0.11% | 1.86% | 2.00% | -1.90% | 2.31% | 0.81% | 1.49% | 1.56% | 1.18% | -1.38% | 2.30% | -1.98% | 8.53% |
| 2023 | 4.12% | -1.71% | 1.50% | 0.89% | -0.66% | 2.23% | 1.58% | -1.23% | -2.34% | -1.40% | 5.06% | 3.66% | 11.97% |
| 2022 | -3.00% | -1.79% | 0.00% | -4.93% | -0.31% | -4.22% | 3.60% | -2.16% | -5.39% | 1.72% | 4.33% | -1.89% | -13.65% |
| 2021 | -0.05% | 1.30% | 0.74% | 2.29% | 0.58% | 0.62% | 0.58% | 1.15% | -1.83% | 1.78% | -1.53% | 1.31% | 7.07% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.38, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 02.02.1996.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.81%) было выше, чем в снижении (44.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.38 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 47.81%
- Участие в снижении
- 44.44%
Комиссия
Комиссия PRSIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRSIX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.61 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.46 | $0.77 | $0.71 | $0.98 | $1.63 | $0.81 | $1.02 | $0.95 | $0.67 | $0.40 | $0.79 |
Дивидендный доход | 7.37% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составляет 5.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 213 | 11 янв. 2010 г. | 552 |
| -19.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -18.69% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 626 |
| -11.95% | 22 апр. 2002 г. | 120 | 9 окт. 2002 г. | 147 | 12 мая 2003 г. | 267 |
| -10.88% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...