PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77957L3024

CUSIP

77957L302

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 июл. 1994 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRSIX с TAIAX PRSIX с PIEQX PRSIX с FXAIX PRSIX с PRDGX PRSIX с VWINX PRSIX с PRWAX PRSIX с IVV PRSIX с VASIX PRSIX с FXNAX PRSIX с PRWCX
Популярные сравнения:
PRSIX с TAIAX PRSIX с PIEQX PRSIX с FXAIX PRSIX с PRDGX PRSIX с VWINX PRSIX с PRWAX PRSIX с IVV PRSIX с VASIX PRSIX с FXNAX PRSIX с PRWCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
12.53%
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund показал доход в 9.74% с начала года и 14.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


PRSIX

С начала года

9.74%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

4.92%

1 год

14.31%

5 лет (среднегодовая)

5.32%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%1.86%2.00%-1.90%2.31%0.81%1.49%1.56%1.18%-1.38%9.74%
20234.12%-1.70%1.50%0.89%-0.66%2.23%1.58%-1.23%-2.34%-1.40%5.06%3.66%11.97%
2022-3.00%-1.79%0.00%-4.93%-0.31%-4.22%3.60%-2.16%-5.39%1.72%4.33%-1.89%-13.65%
2021-0.05%1.30%0.74%2.29%0.58%0.62%0.58%1.15%-1.84%1.78%-1.53%1.31%7.07%
20200.20%-2.70%-8.88%5.88%3.25%2.17%3.45%2.41%-1.39%-0.24%5.43%2.45%11.70%
20194.38%1.44%1.10%1.41%-1.54%3.19%0.36%-0.10%0.46%0.76%1.16%1.68%15.12%
20182.51%-1.80%-0.31%0.05%0.20%-0.21%1.18%0.25%-0.05%-3.31%0.84%-2.28%-3.01%
20171.72%1.58%0.43%1.34%1.32%0.42%1.62%0.67%0.67%1.07%0.81%0.46%12.80%
2016-2.54%0.18%3.96%0.97%0.40%0.52%2.48%0.44%0.55%-0.98%-0.72%1.00%6.28%
20150.33%2.20%-0.32%0.87%0.11%-1.30%0.60%-3.05%-1.63%3.61%-0.33%-0.95%-0.03%
2014-0.93%2.70%-0.27%0.32%1.77%1.06%-0.79%1.48%-1.83%1.18%0.74%-0.93%4.50%
20131.97%0.23%1.14%1.58%-0.11%-1.99%2.85%-1.38%2.98%2.52%0.70%1.01%11.95%

Комиссия

Комиссия PRSIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRSIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.612.53
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.863.39
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.47
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.743.65
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.5916.21
PRSIX
^GSPC

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.53
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.73$0.71$0.38$0.28$0.29$0.46$0.41$0.33$0.36$0.37$0.37$0.34

Дивидендный доход

3.62%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.34$0.71
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.38
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.29
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.46
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.41
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.36
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37
2013$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-0.53%
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 29.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.56%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.546
-19.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-18.69%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.626
-11.95%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.14712 мая 2003 г.266
-10.88%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составляет 1.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
3.97%
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)