PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS77957L3024
CUSIP77957L302
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска28 июл. 1994 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PRSIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PRSIX с TAIAX, PRSIX с PIEQX, PRSIX с FXAIX, PRSIX с PRDGX, PRSIX с VWINX, PRSIX с PRWAX, PRSIX с IVV, PRSIX с VASIX, PRSIX с FXNAX, PRSIX с PRWCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
551.74%
1,116.41%
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund показал доход в 10.18% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составила 5.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.18%25.70%
1 месяц0.84%3.51%
6 месяцев5.93%14.80%
1 год17.77%37.91%
5 лет (среднегодовая)5.49%14.18%
10 лет (среднегодовая)5.46%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%1.86%2.00%-1.90%2.31%0.81%1.49%1.56%1.18%-1.38%10.18%
20234.12%-1.70%1.50%0.89%-0.66%2.23%1.58%-1.23%-2.34%-1.40%5.06%3.66%11.97%
2022-3.00%-1.79%0.00%-4.93%-0.31%-4.22%3.60%-2.16%-5.39%1.72%4.33%-1.89%-13.65%
2021-0.05%1.30%0.74%2.29%0.58%0.62%0.58%1.15%-1.84%1.78%-1.53%1.31%7.07%
20200.20%-2.70%-8.88%5.88%3.25%2.17%3.45%2.41%-1.39%-0.24%5.43%2.45%11.70%
20194.38%1.44%1.10%1.41%-1.54%3.19%0.36%-0.10%0.46%0.76%1.16%1.68%15.12%
20182.51%-1.80%-0.31%0.05%0.20%-0.21%1.18%0.25%-0.05%-3.31%0.84%-2.28%-3.01%
20171.72%1.58%0.43%1.34%1.32%0.42%1.62%0.67%0.67%1.07%0.81%0.46%12.80%
2016-2.54%0.18%3.96%0.97%0.40%0.52%2.48%0.44%0.55%-0.98%-0.72%1.00%6.28%
20150.33%2.20%-0.32%0.87%0.11%-1.30%0.60%-3.05%-1.63%3.61%-0.33%-0.95%-0.03%
2014-0.93%2.70%-0.27%0.32%1.77%1.06%-0.79%1.48%-1.83%1.18%0.74%-0.93%4.50%
20131.97%0.23%1.14%1.58%-0.11%-1.99%2.85%-1.38%2.98%2.52%0.70%1.01%11.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRSIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRSIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.97
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.73$0.71$0.38$0.28$0.29$0.46$0.41$0.33$0.36$0.37$0.37$0.34

Дивидендный доход

3.60%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.34$0.71
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.38
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.29
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.46
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.41
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.36
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37
2013$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 29.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.56%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.2804 янв. 2010 г.546
-19.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-18.69%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.626
-11.95%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.14712 мая 2003 г.266
-10.88%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
3.92%
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)