- ISIN
- US77957L3024
- CUSIP
- 77957L302
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 июл. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции PRSIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,260.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) показал доход в 6.89% с начала года и 12.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRSIX составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 6.89%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.70%
- Всё время*
- 6.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PRSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | 1.54% | -3.65% | 4.29% | 1.75% | 0.33% | -0.42% | 1.31% | 6.89% | ||||
| 2025 | 1.83% | 0.65% | -1.28% | -0.15% | 2.18% | 2.18% | 0.39% | 1.75% | 1.69% | 0.85% | 0.61% | 0.67% | 11.91% |
| 2024 | 0.11% | 1.86% | 2.00% | -1.90% | 2.31% | 0.81% | 1.49% | 1.56% | 1.18% | -1.38% | 2.30% | -1.98% | 8.53% |
| 2023 | 4.12% | -1.71% | 1.50% | 0.89% | -0.66% | 2.23% | 1.58% | -1.23% | -2.34% | -1.40% | 5.06% | 3.66% | 11.97% |
| 2022 | -3.00% | -1.79% | 0.00% | -4.93% | -0.31% | -4.22% | 3.60% | -2.16% | -5.39% | 1.72% | 4.33% | -1.89% | -13.65% |
| 2021 | -0.05% | 1.30% | 0.74% | 2.29% | 0.58% | 0.62% | 0.58% | 1.15% | -1.83% | 1.78% | -1.53% | 1.31% | 7.07% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 3.14%, beta of 0.38, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1996.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (47.42%) than losses (44.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.14%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 47.42%
- Участие в снижении
- 44.22%
Комиссия
Комиссия PRSIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRSIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.50 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 10.58 | +0.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.46 | $0.77 | $0.71 | $0.98 | $1.63 | $0.81 | $1.02 | $0.95 | $0.67 | $0.40 | $0.79 |
Дивидендный доход | 6.74% | 7.12% | 3.92% | 3.78% | 5.63% | 7.63% | 3.77% | 5.11% | 5.27% | 3.43% | 2.22% | 4.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.00%март 2009 г. | 1y 4mo | 10mo 8d | 2y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-19.28%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 1d | 5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.69%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.95%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 7mo 5d | 1y 20dапр. 2002 г. - май 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-10.88%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| PRSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -56.78% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -9.10% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -18.90% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -25.43% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -33.92% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -10.69% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.14% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRSIX
Добавьте T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRSIX