PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US77957L3024
CUSIP
77957L302
Эмитент
T. Rowe Price
Дата выпуска
28 июл. 1994 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) показал доход в -1.77% с начала года и 8.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRSIX составила 6.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

1 день
0.00%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.34%
1 год
8.65%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.90%
10 лет*
6.26%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PRSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.71%1.54%-4.88%-1.77%
20251.83%0.65%-1.28%-0.15%2.18%2.18%0.39%1.75%1.69%0.85%0.61%0.67%11.91%
20240.11%1.86%2.00%-1.90%2.31%0.81%1.49%1.56%1.18%-1.38%2.30%-1.98%8.53%
20234.12%-1.71%1.50%0.89%-0.66%2.23%1.58%-1.23%-2.34%-1.40%5.06%3.66%11.97%
2022-3.00%-1.79%0.00%-4.93%-0.31%-4.22%3.60%-2.16%-5.39%1.72%4.33%-1.89%-13.65%
2021-0.05%1.30%0.74%2.29%0.58%0.62%0.58%1.15%-1.83%1.78%-1.53%1.31%7.07%

Метрики бенчмарка

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.38, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 02.02.1996.

  • Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.81%) было выше, чем в снижении (44.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Этот фонд показал годовую альфу 3.16% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • Бета 0.38 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
3.16%
Бета
0.38
0.86
Участие в росте
47.81%
Участие в снижении
44.44%

Комиссия

Комиссия PRSIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PRSIX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск PRSIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PRSIXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.39

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.61

-0.28

Изучите показатели доходности на риск для PRSIX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.47$1.46$0.77$0.71$0.98$1.63$0.81$1.02$0.95$0.67$0.40$0.79

Дивидендный доход

7.37%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.13$0.13
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.08$1.46
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.38$0.77
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.34$0.71
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.75$0.98
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.44$1.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составляет 5.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.21311 янв. 2010 г.552
-19.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-18.69%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.626
-11.95%22 апр. 2002 г.1209 окт. 2002 г.14712 мая 2003 г.267
-10.88%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...