PortfoliosLab logo
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77957L3024

CUSIP

77957L302

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

28 июл. 1994 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PRSIX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSIX: 0.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
341.90%
1,012.78%
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund показал доход в 0.31% с начала года и 6.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составила 2.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


PRSIX

С начала года

0.31%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-0.27%

1 год

6.20%

5 лет

3.79%

10 лет

2.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.83%0.65%-1.28%-0.86%0.31%
20240.11%1.86%2.00%-1.90%2.31%0.81%1.49%1.57%1.19%-1.38%2.30%-2.18%8.31%
20234.12%-1.71%1.50%0.89%-0.66%2.23%1.58%-1.23%-2.33%-1.40%5.06%3.66%11.97%
2022-3.00%-1.79%0.00%-4.93%-0.31%-4.22%3.60%-2.16%-5.39%1.72%4.33%-5.13%-16.50%
2021-0.05%1.30%0.74%2.29%0.58%0.62%0.58%1.15%-1.83%1.78%-1.53%-4.73%0.68%
20200.20%-2.70%-8.88%5.88%3.26%2.17%3.45%2.41%-1.39%-0.24%5.43%0.00%9.02%
20194.38%1.44%1.10%1.41%-1.54%3.19%0.36%-0.10%0.46%0.76%1.16%0.25%13.51%
20182.51%-1.80%-0.31%0.05%0.20%-0.21%1.18%0.25%-0.05%-3.31%0.84%-5.10%-5.80%
20171.72%1.58%0.43%1.34%1.32%0.42%1.62%0.67%0.67%1.07%0.81%-1.71%10.36%
2016-2.54%0.18%3.96%0.97%0.40%0.52%2.48%0.44%0.55%-0.99%-0.72%0.78%6.05%
20150.33%2.20%-0.32%0.87%0.11%-1.30%0.60%-3.05%-1.63%3.61%-0.33%-3.29%-2.38%
2014-0.93%2.70%-0.27%0.32%1.77%1.06%-0.79%1.48%-1.83%1.18%0.74%-4.53%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRSIX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRSIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSIX: 0.92
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSIX: 1.30
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSIX: 1.19
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSIX: 0.60
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSIX: 4.46
^GSPC: 2.07

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.49
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.73$0.71$0.38$0.28$0.29$0.46$0.41$0.33$0.36$0.37$0.37

Дивидендный доход

3.66%3.71%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.34$0.73
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.34$0.71
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.38
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.29
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.46
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.41
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.33
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.36
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37
2014$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.55%
-10.73%
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 32.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составляет 5.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.91%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.46324 сент. 2010 г.729
-23.54%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-19.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-11.95%22 апр. 2002 г.1199 окт. 2002 г.14712 мая 2003 г.266
-11.62%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.23212 янв. 2017 г.535

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund составляет 5.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.03%
14.23%
PRSIX (T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)