Сравнение PRSIX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и PRWAX
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 27.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSIX имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции PRWAX немного впереди с 5.39%.
PRSIX
9.74%
0.90%
4.92%
14.31%
5.32%
5.35%
PRWAX
27.87%
3.38%
11.22%
26.83%
7.94%
5.39%
Основные характеристики
| PRSIX | PRWAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 17.59 | 10.98 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 13.79% |
| Макс. просадка | -29.56% | -70.45% |
| Текущая просадка | -0.44% | -4.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и PRWAX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Корреляция
Корреляция между PRSIX и PRWAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и PRWAX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности PRWAX в 0.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.62% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 0.16% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.40% | 0.23% | 0.17% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и PRWAX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и PRWAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.44%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.