Сравнение PRSIX с TAIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или TAIAX.
Основные характеристики
| PRSIX | TAIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.69% | 11.45% |
| Дох-ть за 1 год | 16.73% | 19.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.62% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.38% | 6.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.43% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 5.18 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 2.90 |
| Коэф-т Мартина | 20.96 | 25.61 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 0.78% |
| Дневная вол-ть | 5.60% | 5.70% |
| Макс. просадка | -29.56% | -21.42% |
| Текущая просадка | -0.49% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и TAIAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и TAIAX
С начала года, PRSIX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у TAIAX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 5.43% против 6.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и TAIAX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TAIAX в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSIX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и TAIAX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TAIAX в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.62% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.21% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и TAIAX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и TAIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и TAIAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.47%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.