Сравнение PRSIX с VASIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или VASIX.
Основные характеристики
| PRSIX | VASIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.53% | 4.89% |
| Дох-ть за 1 год | 16.62% | 11.84% |
| Дох-ть за 3 года | 1.58% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.37% | 2.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.42% | 3.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 20.91 | 13.12 |
| Индекс Язвы | 0.80% | 0.93% |
| Дневная вол-ть | 5.58% | 5.14% |
| Макс. просадка | -29.56% | -18.17% |
| Текущая просадка | -0.25% | -1.96% |
Корреляция
Корреляция между PRSIX и VASIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и VASIX
С начала года, PRSIX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 5.42% против 3.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и VASIX
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSIX c VASIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и VASIX
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VASIX в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.62% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 3.54% | 3.18% | 2.03% | 2.08% | 1.72% | 2.71% | 2.78% | 2.28% | 2.20% | 2.17% | 2.08% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и VASIX
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и VASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и VASIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.