PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSIX с VASIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
4.45%
PRSIX
VASIX

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.22% соответственно.


PRSIX

С начала года

9.74%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

4.92%

1 год

14.31%

5 лет (среднегодовая)

5.32%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

VASIX

С начала года

5.16%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

4.45%

1 год

9.99%

5 лет (среднегодовая)

2.11%

10 лет (среднегодовая)

3.22%

Основные характеристики


PRSIXVASIX
Коэф-т Шарпа2.612.01
Коэф-т Сортино3.863.00
Коэф-т Омега1.511.36
Коэф-т Кальмара1.740.92
Коэф-т Мартина17.599.96
Индекс Язвы0.81%1.00%
Дневная вол-ть5.49%4.97%
Макс. просадка-29.56%-18.17%
Текущая просадка-0.44%-1.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSIX и VASIX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.


PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRSIX и VASIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSIX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.612.01
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.863.00
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.36
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.740.92
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.599.96
PRSIX
VASIX

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.01
PRSIX
VASIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и VASIX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VASIX в 3.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.62%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.54%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и VASIX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и VASIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-1.71%
PRSIX
VASIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и VASIX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.19%
PRSIX
VASIX