PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSIX с PIEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSIXPIEQX
Дох-ть с нач. г.10.23%6.86%
Дох-ть за 1 год17.31%18.10%
Дох-ть за 3 года1.79%2.12%
Дох-ть за 5 лет5.51%6.24%
Дох-ть за 10 лет5.48%5.31%
Коэф-т Шарпа3.191.36
Коэф-т Сортино4.852.00
Коэф-т Омега1.661.25
Коэф-т Кальмара1.761.76
Коэф-т Мартина22.357.37
Индекс Язвы0.80%2.53%
Дневная вол-ть5.58%13.79%
Макс. просадка-29.56%-60.73%
Текущая просадка0.00%-6.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRSIX и PIEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и PIEQX

С начала года, PRSIX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у PIEQX с доходностью 6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSIX имеют среднегодовую доходность 5.48%, а акции PIEQX немного отстают с 5.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
-0.42%
PRSIX
PIEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSIX и PIEQX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PIEQX в 0.29%.


PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSIX c PIEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 22.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.35
PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.37

Сравнение коэффициента Шарпа PRSIX и PIEQX

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа PIEQX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и PIEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.19
1.36
PRSIX
PIEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и PIEQX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PIEQX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.60%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.81%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и PIEQX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки PIEQX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PIEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.40%
PRSIX
PIEQX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и PIEQX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.39%, в то время как у T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
3.90%
PRSIX
PIEQX