PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSIX с PIEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и PIEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
301.03%
184.73%
PRSIX
PIEQX

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у PIEQX с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции PIEQX по среднегодовой доходности: 5.32% против 4.96% соответственно.


PRSIX

С начала года

8.77%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

3.72%

1 год

14.04%

5 лет (среднегодовая)

5.13%

10 лет (среднегодовая)

5.32%

PIEQX

С начала года

3.97%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-3.97%

1 год

12.06%

5 лет (среднегодовая)

5.56%

10 лет (среднегодовая)

4.96%

Основные характеристики


PRSIXPIEQX
Коэф-т Шарпа2.600.87
Коэф-т Сортино3.861.32
Коэф-т Омега1.511.16
Коэф-т Кальмара1.621.33
Коэф-т Мартина17.754.33
Индекс Язвы0.81%2.75%
Дневная вол-ть5.49%13.67%
Макс. просадка-29.56%-60.73%
Текущая просадка-1.33%-8.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSIX и PIEQX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PIEQX в 0.29%.


PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRSIX и PIEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSIX c PIEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.600.87
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.861.32
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.16
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.621.33
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.754.33
PRSIX
PIEQX

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа PIEQX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и PIEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
0.87
PRSIX
PIEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и PIEQX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PIEQX в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.65%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.89%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и PIEQX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки PIEQX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и PIEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
-8.93%
PRSIX
PIEQX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и PIEQX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.50%, в то время как у T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
3.81%
PRSIX
PIEQX