Сравнение VWINX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 9.23% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и JEPAX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
VWINX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
VWINX
JEPAX
Сравнение VWINX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.49 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.80 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.79 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 3.66 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.49 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.53 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и JEPAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и JEPAX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и JEPAX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -32.69% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -10.43% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -13.74% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -5.53% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -3.05% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.26% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и JEPAX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.15% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 6.78% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 13.79% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 11.43% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 15.04% | -8.14% |