PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWINX с JEPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) are both mutual funds - VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, VWINX returned 3.99%/yr vs 6.81%/yr for JEPAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWINX charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for JEPAX.

Доходность

Сравнение доходности VWINX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.01%.

VWINX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.77%

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.32%
3 года*
8.40%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWINX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.24%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%9.23%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.01%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Correlation

The correlation between VWINX and JEPAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between VWINX and JEPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с PMAIXJEPAX с SCHD

Доходность на риск

VWINX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXJEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.86

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.35

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.99

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

3.23

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.86

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.52

+0.56

Просадки

Сравнение просадок VWINX и JEPAX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и JEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWINXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-32.69%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-7.41%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-13.43%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-13.74%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-5.08%

+4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-3.08%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.27%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и JEPAX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWINXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.51%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

6.81%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

8.60%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

11.48%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

14.92%

-8.00%

Сравнение комиссий VWINX и JEPAX

VWINX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и JEPAX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности JEPAX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.90%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.71%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

VWINX and JEPAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWINX has higher volatility (1.61%) compared to JEPAX (1.51%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs JEPAX's -32.69%.

VWINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWINX и JEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор