PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с IVVW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и IVVW

2026 (YTD)20252024
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%7.38%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с SCHDJEPAX с VWINXJEPAX с PMAIX
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с IVWIVVW с VOOIVVW с SCHG

Сравнение комиссий JEPAX и IVVW

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

JEPAX vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.89

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.41

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.27

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

7.59

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.35

Корреляция

Корреляция между JEPAX и IVVW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и IVVW

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности IVVW в 19.78%

TTM2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.78%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и IVVW

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и IVVW.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-16.79%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.21%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.90%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.87%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.88%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и IVVW

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.54%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.63%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

15.56%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

13.10%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

13.10%

+1.94%