Сравнение JEPAX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или JEPI.
Основные характеристики
JEPAX | JEPI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 6.15% |
Дох-ть за 1 год | 12.00% | 12.65% |
Дох-ть за 3 года | 7.02% | 7.55% |
Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.77 |
Дневная вол-ть | 7.39% | 7.20% |
Макс. просадка | -52.86% | -13.71% |
Current Drawdown | -4.14% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и JEPI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и JEPI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPAX показывает доходность 6.36%, а JEPI немного ниже – 6.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и JEPI
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и JEPI
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 7.34% | 11.35% | 7.51% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и JEPI
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.05%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.