Сравнение JEPAX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или JEPI.
Основные характеристики
| JEPAX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.95% | 15.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.65% | 20.11% |
| Дох-ть за 3 года | 7.83% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 5.20 |
| Коэф-т Мартина | 18.20 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 7.00% |
| Макс. просадка | -32.68% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и JEPI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и JEPI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPAX показывает доходность 15.95%, а JEPI немного ниже – 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и JEPI
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и JEPI
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.66% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и JEPI
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.80%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.