PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%19.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINXJEPAX с PMAIX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий JEPAX и JEPI

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JEPAX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.61

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.95

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.79

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

3.83

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.04

-0.51

Корреляция

Корреляция между JEPAX и JEPI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и JEPI

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и JEPI

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-13.71%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.28%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-13.71%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.53%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-2.07%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.12%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и JEPI

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.90%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.36%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

13.24%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

11.06%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

10.88%

+4.16%