PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPAX с JEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and JEPIX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I) are both Derivative Income funds from JPMorgan. Over the past 5 years, JEPAX returned 6.87%/yr vs 7.14%/yr for JEPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JEPAX charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for JEPIX.

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.05%.

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.24%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

JEPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.44%
3 года*
8.65%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPAX и JEPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.08%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.05%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%8.39%

Correlation

The correlation between JEPAX and JEPIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between JEPAX and JEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с PMAIXJEPAX с VWINXJEPAX с SCHD
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с VFIAXJEPIX с CTOJEPIX с AMECXJEPIX с SCHDJEPIX с SPY

Доходность на риск

JEPAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXJEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.41

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

3.45

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и JEPIX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPAXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-32.63%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-7.41%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-13.42%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-13.67%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.09%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.21%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и JEPIX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 1.51% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPAXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.49%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

6.76%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

8.54%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

11.46%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.75%

+0.18%

Сравнение комиссий JEPAX и JEPIX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и JEPIX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности JEPIX в 8.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.91%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		8.17%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JEPAX and JEPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPAX has higher volatility (1.51%) compared to JEPIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs JEPIX's -32.63%.

JEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPAX и JEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор