Сравнение JEPAX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или JEPIX.
Основные характеристики
| JEPAX | JEPIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.95% | 16.13% |
| Дох-ть за 1 год | 19.65% | 19.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.83% | 8.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.67% | 9.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 5.11 |
| Коэф-т Мартина | 18.20 | 18.83 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 7.14% |
| Макс. просадка | -32.68% | -32.63% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и JEPIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и JEPIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPAX показывает доходность 15.95%, а JEPIX немного выше – 16.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и JEPIX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и JEPIX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности JEPIX в 6.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.66% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.89% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и JEPIX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 1.80% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.