PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPAX с JEPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с JEPIX

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или JEPIX.

Корреляция

Корреляция между JEPAX и JEPIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%85.00%90.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
86.36%
89.13%
JEPAX
JEPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPAX:

1.30

JEPIX:

1.33

Коэф-т Сортино

JEPAX:

1.80

JEPIX:

1.85

Коэф-т Омега

JEPAX:

1.25

JEPIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

JEPAX:

2.07

JEPIX:

2.14

Коэф-т Мартина

JEPAX:

6.27

JEPIX:

6.45

Индекс Язвы

JEPAX:

1.67%

JEPIX:

1.67%

Дневная вол-ть

JEPAX:

8.08%

JEPIX:

8.09%

Макс. просадка

JEPAX:

-32.68%

JEPIX:

-32.63%

Текущая просадка

JEPAX:

-2.16%

JEPIX:

-2.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPAX показывает доходность 1.98%, а JEPIX немного ниже – 1.93%.

JEPAX

С начала года

1.98%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

2.99%

1 год

9.58%

5 лет

9.69%

10 лет

N/A

JEPIX

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

3.02%

1 год

9.84%

5 лет

9.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPAX и JEPIX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
График комиссии JEPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPAX и JEPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.301.33
Коэффициент Сортино JEPAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.801.85
Коэффициент Омега JEPAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.251.25
Коэффициент Кальмара JEPAX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.072.14
Коэффициент Мартина JEPAX, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.276.45
JEPAX
JEPIX

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.30
1.33
JEPAX
JEPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и JEPIX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности JEPIX в 6.65%

TTM202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		6.43%6.95%8.19%11.97%7.36%11.35%7.51%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		6.65%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и JEPIX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и JEPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.16%
-2.18%
JEPAX
JEPIX

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и JEPIX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеют волатильность 1.94% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.94%
1.95%
JEPAX
JEPIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab