Сравнение JEPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или SCHD.
Основные характеристики
| JEPAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.95% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 19.65% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 7.83% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.67% | 12.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 18.20 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 11.26% |
| Макс. просадка | -32.68% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и SCHD
С начала года, JEPAX показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и SCHD
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и SCHD
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.66% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и SCHD
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.80%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.