Сравнение JEPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или SCHD.
Основные характеристики
| JEPAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 5.32% |
| Дох-ть за 1 год | 12.00% | 17.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 4.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 12.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.91% | 11.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 11.24% |
| Макс. просадка | -52.86% | -33.37% |
| Current Drawdown | -4.14% | -1.33% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и SCHD
С начала года, JEPAX показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции JEPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.91% против 11.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и SCHD
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и SCHD
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 7.34% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и SCHD
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.05%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.