Сравнение JEPAX с PIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PIAMX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и PIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPAX и PIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | -1.83% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью -1.83%.
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
PIAMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и PIAMX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.
Доходность на риск
JEPAX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск
JEPAX
PIAMX
Сравнение JEPAX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPAX | PIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.41 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 1.25 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPAX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.97 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.16 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и PIAMX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и PIAMX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности PIAMX в 8.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 8.48% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и PIAMX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и PIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPAX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -18.15% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -4.17% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -13.92% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -3.13% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -2.36% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.36% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и PIAMX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPAX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 1.79% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 2.48% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 4.33% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 4.01% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 4.25% | +10.79% |