PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JEPAX с PIAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JEPAXPIAMX
Дох-ть с нач. г.16.03%10.26%
Дох-ть за 1 год20.72%15.65%
Дох-ть за 3 года8.05%4.37%
Дох-ть за 5 лет9.76%6.39%
Коэф-т Шарпа2.895.66
Коэф-т Сортино4.169.37
Коэф-т Омега1.602.56
Коэф-т Кальмара5.287.93
Коэф-т Мартина19.2067.00
Индекс Язвы1.08%0.23%
Дневная вол-ть7.19%2.77%
Макс. просадка-32.68%-18.15%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между JEPAX и PIAMX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и PIAMX

С начала года, JEPAX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью 10.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
6.06%
JEPAX
PIAMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPAX и PIAMX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.


JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
График комиссии JEPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PIAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JEPAX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPAX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPAX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPAX, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPAX, с текущим значением в 19.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.20
PIAMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIAMX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIAMX, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIAMX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIAMX, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIAMX, с текущим значением в 67.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0067.00

Сравнение коэффициента Шарпа JEPAX и PIAMX

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 2.89, что ниже коэффициента Шарпа PIAMX равного 5.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и PIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
5.66
JEPAX
PIAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и PIAMX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности PIAMX в 8.37%


TTM2023202220212020201920182017
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
6.65%8.19%11.97%7.36%11.35%7.51%0.00%0.00%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund
8.37%8.12%8.72%7.03%6.63%6.74%6.66%0.06%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и PIAMX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и PIAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
JEPAX
PIAMX

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и PIAMX

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
0.64%
JEPAX
PIAMX