PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPAX с DFUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPAX и DFUSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с SCHDJEPAX с IVVWJEPAX с VWINXJEPAX с PMAIX
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с DFEOXDFUSX с VFIAXDFUSX с DURPXDFUSX с FSKAX

Сравнение комиссий JEPAX и DFUSX

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

JEPAX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.99

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.52

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.26

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

6.06

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между JEPAX и DFUSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и DFUSX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности DFUSX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и DFUSX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и DFUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPAXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-54.96%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-12.10%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-24.58%

+10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.21%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-10.66%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.58%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и DFUSX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 4.15%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPAXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.35%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

9.09%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

18.15%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

16.88%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.05%

-3.01%