Сравнение JEPAX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или DFUSX.
Корреляция
Корреляция между JEPAX и DFUSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и DFUSX
Основные характеристики
JEPAX:
1.77
DFUSX:
2.24
JEPAX:
2.46
DFUSX:
2.97
JEPAX:
1.35
DFUSX:
1.42
JEPAX:
2.70
DFUSX:
3.33
JEPAX:
10.57
DFUSX:
14.61
JEPAX:
1.27%
DFUSX:
1.93%
JEPAX:
7.61%
DFUSX:
12.58%
JEPAX:
-32.68%
DFUSX:
-54.96%
JEPAX:
-2.99%
DFUSX:
-1.14%
Доходность по периодам
С начала года, JEPAX показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью 27.75%.
JEPAX
13.39%
-2.21%
6.68%
13.63%
8.79%
N/A
DFUSX
27.75%
0.91%
10.69%
28.20%
14.96%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и DFUSX
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и DFUSX
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности DFUSX в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.16% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 0.83% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и DFUSX
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и DFUSX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 2.95%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.