- ISIN
- US46645V6911
- CUSIP
- 46645V691
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 авг. 2018 г.
- Категория
- Derivative Income, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции JEPAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JEPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) показал доход в 4.91% с начала года и 10.81% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JEPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JEPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 2.92% | -4.78% | 2.24% | -1.93% | 1.41% | 2.28% | 0.56% | 4.91% | ||||
| 2025 | 2.47% | 1.28% | -3.35% | -1.96% | 1.68% | 2.23% | 0.04% | 1.81% | 0.53% | 0.21% | 2.49% | 0.06% | 7.55% |
| 2024 | 1.69% | 2.34% | 2.08% | -2.82% | 2.16% | 0.42% | 1.91% | 2.82% | 1.82% | -0.77% | 4.17% | -4.05% | 12.07% |
| 2023 | 1.64% | -2.14% | 2.15% | 2.38% | -1.72% | 3.03% | 1.56% | -0.06% | -3.11% | -1.00% | 4.65% | 1.98% | 9.42% |
| 2022 | -3.62% | -1.29% | 3.28% | -3.57% | -0.14% | -3.69% | 4.47% | -2.85% | -6.48% | 7.60% | 5.02% | -1.85% | -4.05% |
| 2021 | -2.38% | 0.07% | 5.89% | 2.76% | 0.78% | 2.40% | 2.53% | 1.66% | -4.24% | 4.67% | -2.15% | 6.23% | 19.13% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A has an annualized alpha of -1.31%, beta of 0.66, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2019.
- This fund participated in 63.46% of S&P 500 Index downside but only 52.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.31%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 52.18%
- Участие в снижении
- 63.46%
Комиссия
Комиссия JEPAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEPAX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 27% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.50 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 10.58 | -6.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.12 | $1.00 | $1.12 | $1.63 | $0.95 | $1.62 | $0.85 |
Дивидендный доход | 7.63% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.08 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.00 | $0.66 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $1.12 |
| 2024 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.00 |
| 2023 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.12 |
| 2022 | $0.10 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.69%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 29d | 10mo 2dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.74%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 8mo 21d | 1y 2moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.43%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 6d | 9mo 13dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.72%февр. 2022 г. | 1mo 21d | 1mo 26d | 3mo 17dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-7.41%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| JEPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -56.78% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -18.90% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -25.43% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.17% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.69% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.14% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JEPAX
Добавьте JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JEPAX