PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46645V6911

CUSIP

46645V691

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

31 авг. 2018 г.

Категория

Derivative Income, Dividend

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JEPAX с JEPI JEPAX с PFF JEPAX с VWINX JEPAX с PIAMX JEPAX с JEPIX JEPAX с DFUSX JEPAX с COWZ JEPAX с SCHD JEPAX с QQQ JEPAX с SVOL
Популярные сравнения:
JEPAX с JEPI JEPAX с PFF JEPAX с VWINX JEPAX с PIAMX JEPAX с JEPIX JEPAX с DFUSX JEPAX с COWZ JEPAX с SCHD JEPAX с QQQ JEPAX с SVOL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.55%
11.19%
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A показал доход в 14.47% с начала года и 17.34% за последние 12 месяцев.


JEPAX

С начала года

14.47%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

7.55%

1 год

17.34%

5 лет (среднегодовая)

9.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.41%2.34%2.08%-2.82%1.14%1.43%1.91%2.82%1.82%-0.77%14.47%
20231.64%-2.14%2.15%2.39%-1.72%3.03%1.56%-0.06%-3.70%-0.39%4.65%1.25%8.65%
2022-3.62%-1.29%3.28%-3.57%-0.13%-3.69%4.47%-2.84%-6.48%7.60%5.02%-1.85%-4.05%
2021-1.56%0.81%5.89%2.76%0.78%2.40%2.53%1.66%-4.24%4.67%-2.14%6.23%21.03%
20200.96%-6.46%-12.74%6.37%4.24%-0.56%5.79%2.08%-0.81%-1.17%7.24%2.51%5.75%
20196.19%2.06%2.00%1.91%-2.60%4.38%1.18%0.34%1.69%0.15%0.99%1.48%21.36%

Комиссия

Комиссия JEPAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JEPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JEPAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JEPAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPAX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.412.54
Коэффициент Сортино JEPAX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.463.40
Коэффициент Омега JEPAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.47
Коэффициент Кальмара JEPAX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.413.66
Коэффициент Мартина JEPAX, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.9016.28
JEPAX
^GSPC

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.54
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.99$1.12$1.63$1.17$1.62$1.14

Дивидендный доход

6.75%8.19%11.97%7.36%11.35%7.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.07$0.09$0.10$0.09$0.00$0.81
2023$0.12$0.11$0.12$0.10$0.09$0.09$0.07$0.08$0.08$0.09$0.10$0.09$1.12
2022$0.10$0.12$0.15$0.12$0.14$0.15$0.14$0.13$0.13$0.16$0.16$0.14$1.63
2021$0.12$0.10$0.11$0.09$0.10$0.10$0.08$0.09$0.10$0.09$0.10$0.11$1.17
2020$0.08$0.09$0.16$0.20$0.17$0.14$0.13$0.12$0.12$0.13$0.15$0.13$1.62
2019$0.11$0.09$0.09$0.07$0.09$0.11$0.09$0.10$0.12$0.09$0.09$0.09$1.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
-1.41%
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A составляет 1.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.68%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.212
-13.74%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.17930 июн. 2023 г.300
-7.72%3 янв. 2022 г.3623 февр. 2022 г.3920 апр. 2022 г.75
-6.95%15 сент. 2023 г.3227 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.55
-4.54%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.3112 нояб. 2021 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
4.07%
JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)