- ISIN
- US46645V6911
- CUSIP
- 46645V691
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 31 авг. 2018 г.
- Категория
- Derivative Income, Dividend
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции JEPAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JEPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,394.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) показал доход в -0.08% с начала года и 7.24% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JEPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JEPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.35% | 2.92% | -4.78% | 2.24% | -1.93% | -0.65% | -0.08% | ||||||
| 2025 | 2.47% | 1.28% | -3.35% | -1.96% | 1.68% | 2.23% | 0.04% | 1.81% | 0.53% | 0.21% | 2.49% | 0.06% | 7.55% |
| 2024 | 1.69% | 2.34% | 2.08% | -2.82% | 2.16% | 0.42% | 1.91% | 2.82% | 1.82% | -0.77% | 4.17% | -4.05% | 12.07% |
| 2023 | 1.64% | -2.14% | 2.15% | 2.38% | -1.72% | 3.03% | 1.56% | -0.06% | -3.11% | -1.00% | 4.65% | 1.98% | 9.42% |
| 2022 | -3.62% | -1.29% | 3.28% | -3.57% | -0.14% | -3.69% | 4.47% | -2.85% | -6.48% | 7.60% | 5.02% | -1.85% | -4.05% |
| 2021 | -2.38% | 0.07% | 5.89% | 2.76% | 0.78% | 2.40% | 2.53% | 1.66% | -4.24% | 4.67% | -2.15% | 6.23% | 19.13% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A has an annualized alpha of -1.90%, beta of 0.67, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2019.
- This fund participated in 67.06% of S&P 500 Index downside but only 52.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.90%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 52.46%
- Участие в снижении
- 67.06%
Комиссия
Комиссия JEPAX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEPAX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JEPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.93 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 13.52 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.12 | $1.00 | $1.12 | $1.63 | $0.95 | $1.62 | $0.85 |
Дивидендный доход | 7.91% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.08 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.13 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $1.12 |
| 2024 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.00 |
| 2023 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $1.12 |
| 2022 | $0.10 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A показал максимальную просадку в 32.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A составляет 5.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -32.69%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 29d | 10mo 2dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.74%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 8mo 21d | 1y 2moапр. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.43%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 5mo 6d | 9mo 13dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.72%февр. 2022 г. | 1mo 21d | 1mo 26d | 3mo 17dянв. 2022 г. - апр. 2022 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.41%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| JEPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -56.78% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -18.90% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -25.43% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.74% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.72% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.97% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JEPAX
Добавьте JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JEPAX