PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPAX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPAX с PMAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both mutual funds - JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan, while PMAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Amundi. Over the past 5 years, JEPAX returned 6.87%/yr vs 8.01%/yr for PMAIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 5.84%.

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.24%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.84%
6 месяцев
7.30%
1 год
17.14%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPAX и PMAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.08%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.84%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%5.87%

Correlation

The correlation between JEPAX and PMAIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.50

The correlation between JEPAX and PMAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с VWINXJEPAX с SCHD
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с EXIPMAIX с FAGIXPMAIX с CAIBXPMAIX с BOND

Доходность на риск

JEPAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPAXPMAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
3.12

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
4.80

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

4.33

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

15.26

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPAX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPAXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.12

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.11

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.15

-0.63

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и PMAIX

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и PMAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPAXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-24.12%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-4.07%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.43%

-7.99%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.74%

-13.97%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

0.00%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.66%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.15%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и PMAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.51%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPAXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.80%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.39%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

5.64%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

7.24%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

7.60%

+7.33%

Сравнение комиссий JEPAX и PMAIX

И JEPAX, и PMAIX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и PMAIX

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности PMAIX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.91%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.12%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Часто задаваемые вопросы

JEPAX and PMAIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAIX has higher volatility (1.80%) compared to JEPAX (1.51%). In terms of maximum drawdown, JEPAX dropped -32.69% vs PMAIX's -24.12%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPAX и PMAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор