PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIAX с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. VWIAX is actively managed, while VO is passively managed. Over the past 10 years, VWIAX returned 5.85%/yr vs 11.58%/yr for VO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWIAX charges 0.16%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.58% соответственно.

VWIAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.85%

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIAX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VWIAX and VO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.72

The correlation between VWIAX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWIAX и VO

Секторы
VWIAX
VO

Финансовые услуги

7.9%
12.8%

Здравоохранение

5.7%
7.6%

Технологии

4.2%
18.6%

Промышленность

3.6%
17.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

3.6%
8.3%

Энергетика

3.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

1.9%
8.6%

Сырьевые материалы

1.4%
4.2%

Недвижимость

1.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.1%

Финансовые услуги

VWIAX
7.9%
VO
12.8%

Здравоохранение

VWIAX
5.7%
VO
7.6%

Технологии

VWIAX
4.2%
VO
18.6%

Промышленность

VWIAX
3.6%
VO
17.9%

Потребительский защитный сектор

VWIAX
3.6%
VO
4.8%

Коммунальные услуги

VWIAX
3.6%
VO
8.3%

Энергетика

VWIAX
3.1%
VO
8.5%

Потребительский циклический сектор

VWIAX
1.9%
VO
8.6%

Сырьевые материалы

VWIAX
1.4%
VO
4.2%

Недвижимость

VWIAX
1.1%
VO
5.4%

Коммуникационные услуги

VWIAX
1.1%
VO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с VTSAXVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

VWIAX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.59

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.28

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.40

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

9.13

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.59

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.50

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VO

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIAXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-58.87%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-8.17%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-19.02%

+12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-27.57%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-39.37%

+21.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.86%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.14%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VO

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIAXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.99%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

9.24%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

12.33%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

17.60%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

18.94%

-12.02%

Сравнение комиссий VWIAX и VO

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VO

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.78%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

VWIAX and VO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (2.99%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, VWIAX dropped -21.64% vs VO's -58.87%.

VWIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIAX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор