Сравнение VWIAX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIAX или VO.
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VO
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 18.83%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.06% соответственно.
VWIAX
7.00%
-1.60%
4.22%
14.85%
2.56%
3.33%
VO
18.83%
0.96%
10.72%
30.56%
11.31%
10.06%
Основные характеристики
| VWIAX | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.56 | 14.64 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 6.56% | 12.32% |
| Макс. просадка | -23.93% | -58.89% |
| Текущая просадка | -2.54% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VO
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWIAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VO
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности VO в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.88% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VO
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VO
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.