Сравнение VWIAX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.68% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 5.67% против 10.67% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
VO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VO
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. VO — Ранг доходности на риск
VWIAX
VO
Сравнение VWIAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.73 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.12 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.05 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.84 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.73 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.48 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VO
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VO
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -58.87% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -12.74% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -27.57% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -39.37% | +21.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -6.12% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -7.91% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.76% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VO
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.89% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 9.72% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 17.57% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 17.62% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 18.94% | -12.04% |