PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VO с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VO и VIMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VO с VIMAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности VO и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VO:

0.77

VIMAX:

0.74

Коэф-т Сортино

VO:

1.00

VIMAX:

0.97

Коэф-т Омега

VO:

1.14

VIMAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VO:

0.61

VIMAX:

0.59

Коэф-т Мартина

VO:

2.20

VIMAX:

2.14

Индекс Язвы

VO:

5.24%

VIMAX:

5.21%

Дневная вол-ть

VO:

18.38%

VIMAX:

18.51%

Макс. просадка

VO:

-58.88%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VO:

-4.43%

VIMAX:

-4.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VO показывает доходность 2.57%, а VIMAX немного выше – 2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции VIMAX немного отстают с 9.27%.

VO

С начала года

2.57%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-4.18%

1 год

13.97%

3 года

8.78%

5 лет

12.62%

10 лет

9.33%

VIMAX

С начала года

2.62%

1 месяц

5.33%

6 месяцев

-4.21%

1 год

13.51%

3 года

8.61%

5 лет

12.51%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VO и VIMAX

VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VO и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VO c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VIMAX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что сопоставимо с доходностью VIMAX в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.52%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VO и VIMAX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VIMAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VIMAX

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 4.46% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...