PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с VIMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VO returned 11.55%/yr vs 11.58%/yr for VIMAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности VO и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VO показывает доходность 10.05%, а VIMAX немного выше – 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VIMAX немного впереди с 11.58%.

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between VO and VIMAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.99

The correlation between VO and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и VIMAX

Секторы
VO
VIMAX

Технологии

18.6%
18.6%

Промышленность

17.9%
17.9%

Финансовые услуги

12.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.6%

Энергетика

8.5%
8.5%

Коммунальные услуги

8.3%
8.3%

Здравоохранение

7.6%
7.6%

Недвижимость

5.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Технологии

VO
18.6%
VIMAX
18.6%

Промышленность

VO
17.9%
VIMAX
17.9%

Финансовые услуги

VO
12.8%
VIMAX
12.8%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
VIMAX
8.6%

Энергетика

VO
8.5%
VIMAX
8.5%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
VIMAX
8.3%

Здравоохранение

VO
7.6%
VIMAX
7.6%

Недвижимость

VO
5.4%
VIMAX
5.4%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
VIMAX
4.8%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
VIMAX
4.2%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
VIMAX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VXFVO с SCHMVO с IVOO
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAXVIMAX с SSSYX

Доходность на риск

VO vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.61

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.31

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.44

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

9.28

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOVIMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок VO и VIMAX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-58.88%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.13%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-18.93%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-27.55%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-39.30%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-8.12%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.14%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VIMAX

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 2.99% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.97%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.28%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.30%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.63%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.92%

+0.03%

Сравнение комиссий VO и VIMAX

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VIMAX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VIMAX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VO and VIMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VO has higher volatility (2.99%) compared to VIMAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VIMAX's -58.88%.

VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор