Сравнение VO с VIMAX
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.56%/yr vs 11.59%/yr for VIMAX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.
Доходность
Сравнение доходности VO и VIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VO показывает доходность 14.58%, а VIMAX немного выше – 15.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции VIMAX немного впереди с 11.59%.
VO
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.56%
- Всё время*
- 10.42%
VIMAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 10.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $200.66M | $287.95M | $239.72M |
Сравнение доходности по годам VO и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 14.58% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 15.03% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Correlation
The correlation between VO and VIMAX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between VO and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VO и VIMAX
Секторы
VO
VIMAX
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Промышленность
VO
VIMAX
Технологии
VO
VIMAX
Финансовые услуги
VO
VIMAX
Потребительский циклический сектор
VO
VIMAX
Коммунальные услуги
VO
VIMAX
Здравоохранение
VO
VIMAX
Энергетика
VO
VIMAX
Недвижимость
VO
VIMAX
Потребительский защитный сектор
VO
VIMAX
Сырьевые материалы
VO
VIMAX
Коммуникационные услуги
VO
VIMAX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
VO
VIMAX
Сравнение VO c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.16 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.24 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и VIMAX
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -58.88% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -8.13% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -18.93% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -27.55% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -39.30% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -8.07% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и VIMAX
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 2.62% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.55% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 12.61% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 17.64% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.85% | +0.02% |
Сравнение комиссий VO и VIMAX
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и VIMAX
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VIMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VO and VIMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIMAX has higher volatility (2.62%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VIMAX's -58.88%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и VIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор