PortfoliosLab logo
Сравнение VO с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VO и VXF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VO и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VO:

0.77

VXF:

0.42

Коэф-т Сортино

VO:

1.00

VXF:

0.66

Коэф-т Омега

VO:

1.14

VXF:

1.09

Коэф-т Кальмара

VO:

0.61

VXF:

0.32

Коэф-т Мартина

VO:

2.20

VXF:

0.98

Индекс Язвы

VO:

5.24%

VXF:

8.70%

Дневная вол-ть

VO:

18.38%

VXF:

24.65%

Макс. просадка

VO:

-58.88%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

VO:

-4.43%

VXF:

-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции VXF по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.50% соответственно.


VO

С начала года

2.57%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-4.18%

1 год

13.97%

3 года

8.78%

5 лет

12.62%

10 лет

9.33%

VXF

С начала года

-3.04%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-9.67%

1 год

10.25%

3 года

9.16%

5 лет

11.37%

10 лет

8.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Сравнение комиссий VO и VXF

VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VO и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VO c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VXF

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VXF в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.21%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VO и VXF

Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VXF.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...