PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard - VO tracks the CRSP US Mid Cap Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.55%/yr vs 12.08%/yr for VXF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности VO и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VXF немного впереди с 12.08%.

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between VO and VXF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VO and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и VXF

Секторы
VO
VXF

Технологии

18.6%
19.8%

Промышленность

17.9%
19.3%

Финансовые услуги

12.8%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.7%

Энергетика

8.5%
5.1%

Коммунальные услуги

8.3%
2.0%

Здравоохранение

7.6%
13.3%

Недвижимость

5.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.3%

Технологии

VO
18.6%
VXF
19.8%

Промышленность

VO
17.9%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

VO
12.8%
VXF
14.6%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
VXF
9.7%

Энергетика

VO
8.5%
VXF
5.1%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
VXF
2.0%

Здравоохранение

VO
7.6%
VXF
13.3%

Недвижимость

VO
5.4%
VXF
6.0%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
VXF
2.7%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
VXF
4.2%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
VXF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с SCHMVO с IVOO
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJRVXF с VEXMX

Доходность на риск

VO vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.69

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.84

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

10.07

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VO и VXF

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-58.03%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.21%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-26.92%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-36.39%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-41.72%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.02%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.55%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.87%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.99%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.87%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

12.44%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

17.22%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

22.33%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

22.29%

-3.34%

Сравнение комиссий VO и VXF

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VXF

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VO and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.08% vs 11.55% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.08% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VXF.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.02% for VXF.

VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while VXF tracks S&P Completion Index. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор