PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с VOE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VOE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.58%/yr vs 10.58%/yr for VOE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности VO и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.58% соответственно.

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%

VOE

1 день
0.91%
1 месяц
1.77%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.53%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		11.76%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between VO and VOE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.95

The correlation between VO and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и VOE

Секторы
VO
VOE

Технологии

18.6%
10.9%

Промышленность

17.9%
14.0%

Финансовые услуги

12.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.7%

Энергетика

8.5%
12.8%

Коммунальные услуги

8.3%
12.1%

Здравоохранение

7.6%
6.3%

Недвижимость

5.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.9%

Сырьевые материалы

4.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.2%

Технологии

VO
18.6%
VOE
10.9%

Промышленность

VO
17.9%
VOE
14.0%

Финансовые услуги

VO
12.8%
VOE
16.5%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
VOE
5.7%

Энергетика

VO
8.5%
VOE
12.8%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
VOE
12.1%

Здравоохранение

VO
7.6%
VOE
6.3%

Недвижимость

VO
5.4%
VOE
6.0%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
VOE
7.9%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
VOE
5.8%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
VOE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHMVO с IVOO
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOVVOE с VMVAX

Доходность на риск

VO vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.15

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.09

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.56

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

13.50

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VO и VOE

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-61.50%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-6.93%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-18.45%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-19.70%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-43.18%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-8.35%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.82%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VOE

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.68%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

8.16%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

11.48%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.04%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.83%

+0.11%

Сравнение комиссий VO и VOE

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VOE

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VOE в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.86%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VO and VOE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VO has higher volatility (2.99%) compared to VOE (2.68%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VO leads with 11.58% vs 10.58% for VOE. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.58% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOE.

VOE has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.35% for VO.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOE is Mid Cap Value Equities. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор