PortfoliosLab logo
Сравнение VO с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VO и VOE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VO и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VO:

0.77

VOE:

0.59

Коэф-т Сортино

VO:

1.00

VOE:

0.75

Коэф-т Омега

VO:

1.14

VOE:

1.10

Коэф-т Кальмара

VO:

0.61

VOE:

0.42

Коэф-т Мартина

VO:

2.20

VOE:

1.33

Индекс Язвы

VO:

5.24%

VOE:

5.78%

Дневная вол-ть

VO:

18.38%

VOE:

16.91%

Макс. просадка

VO:

-58.88%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

VO:

-4.43%

VOE:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.12% соответственно.


VO

С начала года

2.57%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-4.18%

1 год

13.97%

3 года

8.78%

5 лет

12.62%

10 лет

9.33%

VOE

С начала года

0.27%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

-7.24%

1 год

9.93%

3 года

5.65%

5 лет

13.63%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий VO и VOE

VO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VO и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VO c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и VOE

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VOE в 2.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.32%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VO и VOE

Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и VOE.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VO и VOE

Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 4.46% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...