Сравнение VO с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
VO и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или SCHM.
Корреляция
Корреляция между VO и SCHM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и SCHM
Основные характеристики
VO:
0.50
SCHM:
0.06
VO:
0.78
SCHM:
0.19
VO:
1.09
SCHM:
1.02
VO:
0.60
SCHM:
0.06
VO:
1.84
SCHM:
0.19
VO:
3.65%
SCHM:
4.85%
VO:
13.39%
SCHM:
15.96%
VO:
-58.88%
SCHM:
-42.43%
VO:
-8.89%
SCHM:
-12.39%
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.38% соответственно.
VO
-2.22%
-4.53%
-1.45%
4.95%
16.25%
8.91%
SCHM
-5.29%
-5.90%
-4.86%
-0.80%
16.27%
9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и SCHM
И VO, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VO и SCHM
VO
SCHM
Сравнение VO c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и SCHM
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SCHM в 2.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.98% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.95% | 3.44% | 2.29% | 4.12% | 1.32% | 1.88% | 3.27% | 3.89% | 3.20% | 2.80% | 2.99% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок VO и SCHM
Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и SCHM
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 5.78%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.