PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VO с SCHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VOSCHM
Дох-ть с нач. г.6.25%7.09%
Дох-ть за 1 год20.99%22.20%
Дох-ть за 3 года3.89%2.94%
Дох-ть за 5 лет10.31%9.24%
Дох-ть за 10 лет9.84%9.44%
Коэф-т Шарпа1.681.55
Дневная вол-ть13.02%15.14%
Макс. просадка-58.89%-42.43%
Current Drawdown-1.92%-1.26%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VO и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VO и SCHM

С начала года, VO показывает доходность 6.25%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции SCHM немного отстают с 9.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
293.59%
289.10%
VO
SCHM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий VO и SCHM

И VO, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VO
Vanguard Mid-Cap ETF
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SCHM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VO c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VO, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.66
SCHM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHM, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHM, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.66

Сравнение коэффициента Шарпа VO и SCHM

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VO и SCHM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.68
1.55
VO
SCHM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и SCHM

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SCHM в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.52%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.44%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VO и SCHM

Максимальная просадка VO за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.92%
-1.26%
VO
SCHM

Волатильность

Сравнение волатильности VO и SCHM

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.72%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.72%
3.56%
VO
SCHM