Корреляция
Корреляция между VO и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение VO с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
VO и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности VO и SCHM
Загрузка...
Основные характеристики
VO:
0.77
SCHM:
0.32
VO:
1.00
SCHM:
0.49
VO:
1.14
SCHM:
1.07
VO:
0.61
SCHM:
0.22
VO:
2.20
SCHM:
0.71
VO:
5.24%
SCHM:
7.29%
VO:
18.38%
SCHM:
21.73%
VO:
-58.88%
SCHM:
-42.43%
VO:
-4.43%
SCHM:
-9.21%
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -1.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции SCHM немного впереди с 9.54%.
VO
2.57%
5.28%
-4.18%
13.97%
8.78%
12.62%
9.33%
SCHM
-1.85%
5.77%
-8.63%
6.96%
7.75%
12.53%
9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и SCHM
И VO, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VO и SCHM
VO
SCHM
Сравнение VO c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и SCHM
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SCHM в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.43% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.14% | 1.31% | 1.48% | 1.57% | 1.28% | 1.52% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VO и SCHM
Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SCHM.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности VO и SCHM
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.46%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...