Сравнение VO с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
VO и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или SCHM.
Основные характеристики
| VO | SCHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.83% | 14.62% |
| Дох-ть за 1 год | 30.56% | 27.90% |
| Дох-ть за 3 года | 3.14% | 3.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.31% | 10.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.06% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 9.36 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 15.06% |
| Макс. просадка | -58.89% | -42.43% |
| Текущая просадка | -2.28% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между VO и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и SCHM
С начала года, VO показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и SCHM
И VO, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VO c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и SCHM
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SCHM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.38% | 2.19% | 2.20% | 3.17% | 2.05% | 3.92% | 2.82% | 2.82% | 3.26% | 2.41% | 2.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок VO и SCHM
Максимальная просадка VO за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и SCHM
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 3.98%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.