PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VO с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с SCHM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - VO tracks the CRSP US Mid Cap Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.56%/yr vs 11.09%/yr for SCHM. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности VO и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 20.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции SCHM немного отстают с 11.09%.

VO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.58%
1 год
17.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.56%
Всё время*
10.42%

SCHM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
12.76%
С начала года
20.04%
1 год
27.48%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.09%
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHM

Schwab US Mid-Cap ETF
$35.35M$32.26M$37.12M

VO

Vanguard Mid-Cap ETF
$200.66M$287.95M$239.72M

Сравнение доходности по годам VO и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		14.58%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between VO and SCHM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.97

The correlation between VO and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и SCHM

Секторы
VO
SCHM

Промышленность

19.9%
21.9%

Технологии

18.2%
22.0%

Финансовые услуги

13.1%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.9%

Коммунальные услуги

8.4%
2.9%

Здравоохранение

7.8%
11.6%

Энергетика

7.4%
3.2%

Недвижимость

5.1%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.4%

Сырьевые материалы

3.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Промышленность

VO
19.9%
SCHM
21.9%

Технологии

VO
18.2%
SCHM
22.0%

Финансовые услуги

VO
13.1%
SCHM
11.1%

Потребительский циклический сектор

VO
9.0%
SCHM
10.9%

Коммунальные услуги

VO
8.4%
SCHM
2.9%

Здравоохранение

VO
7.8%
SCHM
11.6%

Энергетика

VO
7.4%
SCHM
3.2%

Недвижимость

VO
5.1%
SCHM
6.5%

Потребительский защитный сектор

VO
4.6%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

VO
3.9%
SCHM
4.1%

Коммуникационные услуги

VO
2.7%
SCHM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с IVOO
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMDSCHM с IMCG

Доходность на риск

VO vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VO c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.65

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.40

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.96

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

10.36

-2.03

VO vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и SCHM

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-42.43%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.32%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-23.27%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.46%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-42.43%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.63%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-5.62%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.66%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и SCHM

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.62%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

5.13%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

13.32%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

16.78%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.72%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.50%

-1.63%

Сравнение комиссий VO и SCHM

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и SCHM

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SCHM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.23%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.30%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VO and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.13%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, VO leads with 11.56% vs 11.09% for SCHM. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.56% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHM.

VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.23% for SCHM.

VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор