Сравнение VO с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
VO и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или SCHM.
Корреляция
Корреляция между VO и SCHM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и SCHM
Основные характеристики
VO:
1.53
SCHM:
1.21
VO:
2.12
SCHM:
1.71
VO:
1.27
SCHM:
1.21
VO:
1.86
SCHM:
2.21
VO:
7.36
SCHM:
5.41
VO:
2.62%
SCHM:
3.34%
VO:
12.57%
SCHM:
14.93%
VO:
-58.88%
SCHM:
-42.43%
VO:
-4.95%
SCHM:
-4.90%
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.11% соответственно.
VO
2.01%
-1.91%
8.18%
20.15%
9.70%
9.99%
SCHM
2.81%
-1.69%
6.33%
18.85%
10.21%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и SCHM
И VO, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VO и SCHM
VO
SCHM
Сравнение VO c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и SCHM
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности SCHM в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.82% | 1.85% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.60% | 2.67% | 2.41% | 3.58% | 1.87% | 2.40% | 2.66% | 4.13% | 2.68% | 2.65% | 3.86% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VO и SCHM
Максимальная просадка VO за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и SCHM
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 4.97% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.