PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с SCHM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while SCHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.58%/yr vs 11.31%/yr for SCHM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности VO и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VO имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции SCHM немного отстают с 11.31%.

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between VO and SCHM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.97

The correlation between VO and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VO и SCHM

Секторы
VO
SCHM

Технологии

18.6%
22.0%

Промышленность

17.9%
21.4%

Финансовые услуги

12.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.3%

Энергетика

8.5%
3.6%

Коммунальные услуги

8.3%
3.0%

Здравоохранение

7.6%
10.8%

Недвижимость

5.4%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Сырьевые материалы

4.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.6%

Технологии

VO
18.6%
SCHM
22.0%

Промышленность

VO
17.9%
SCHM
21.4%

Финансовые услуги

VO
12.8%
SCHM
11.3%

Потребительский циклический сектор

VO
8.6%
SCHM
10.3%

Энергетика

VO
8.5%
SCHM
3.6%

Коммунальные услуги

VO
8.3%
SCHM
3.0%

Здравоохранение

VO
7.6%
SCHM
10.8%

Недвижимость

VO
5.4%
SCHM
6.5%

Потребительский защитный сектор

VO
4.8%
SCHM
3.8%

Сырьевые материалы

VO
4.2%
SCHM
4.7%

Коммуникационные услуги

VO
3.1%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с IVOO
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMDSCHM с IMCG

Доходность на риск

VO vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.13

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.98

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.55

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

14.34

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VO vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.13

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VO и SCHM

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-42.43%

-16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.32%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-23.27%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.46%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-42.43%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-5.65%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.31%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и SCHM

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 2.99%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.53%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

11.73%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

15.59%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

19.56%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

20.46%

-1.52%

Сравнение комиссий VO и SCHM

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и SCHM

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VO and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, VO leads with 11.58% vs 11.31% for SCHM. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.58% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHM.

VO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.22% for SCHM.

VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHM is Mid Cap Growth Equities. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор