Сравнение VO с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
VO и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VO или SCHM.
Корреляция
Корреляция между VO и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VO и SCHM
Основные характеристики
VO:
2.27
SCHM:
1.66
VO:
3.14
SCHM:
2.34
VO:
1.39
SCHM:
1.29
VO:
2.38
SCHM:
2.65
VO:
13.60
SCHM:
8.63
VO:
2.06%
SCHM:
2.88%
VO:
12.37%
SCHM:
14.98%
VO:
-58.89%
SCHM:
-42.43%
VO:
-2.45%
SCHM:
-2.76%
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 17.72%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.30% соответственно.
VO
21.17%
0.35%
15.81%
26.82%
11.43%
10.52%
SCHM
17.72%
0.17%
13.55%
24.10%
10.72%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VO и SCHM
И VO, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VO c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и SCHM
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHM в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.45% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.54% | 3.82% | 3.58% | 3.17% | 2.60% | 2.02% | 4.69% | 1.80% | 3.26% | 2.95% | 3.72% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VO и SCHM
Максимальная просадка VO за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VO и SCHM
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 3.03%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.