PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с VCORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIAX с VCORX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) and VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWIAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWIAX returned 5.85%/yr vs 2.16%/yr for VCORX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VWIAX charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for VCORX.

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и VCORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VCORX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции VCORX по среднегодовой доходности: 5.85% против 2.16% соответственно.

VWIAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.74%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.85%

VCORX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.48%
1 год
4.81%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.37%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIAX и VCORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.39%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.34%

Correlation

The correlation between VWIAX and VCORX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.46

The correlation between VWIAX and VCORX shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWIAX и VCORX

Секторы
VWIAX
VCORX

Финансовые услуги

7.9%
1.0%

Здравоохранение

5.7%

-

Технологии

4.2%
0.1%

Промышленность

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Энергетика

3.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Финансовые услуги

VWIAX
7.9%
VCORX
1.0%

Здравоохранение

VWIAX
5.7%
VCORX

-

Технологии

VWIAX
4.2%
VCORX
0.1%

Промышленность

VWIAX
3.6%
VCORX

-

Потребительский защитный сектор

VWIAX
3.6%
VCORX

-

Коммунальные услуги

VWIAX
3.6%
VCORX

-

Энергетика

VWIAX
3.1%
VCORX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VWIAX
1.9%
VCORX

-

Сырьевые материалы

VWIAX
1.4%
VCORX

-

Недвижимость

VWIAX
1.1%
VCORX
0.0%

Коммуникационные услуги

VWIAX
1.1%
VCORX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с SPMOVWIAX с VTSAXVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VTEB

Доходность на риск

VWIAX vs. VCORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c VCORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXVCORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.47

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.21

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.10

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

6.30

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. VCORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VCORX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и VCORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXVCORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.47

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.47

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и VCORX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VCORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIAXVCORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-18.14%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-2.64%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.96%

-5.99%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-18.14%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-18.14%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.39%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.26%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.88%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и VCORX

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIAXVCORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.30%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

2.66%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

3.76%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

5.80%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

4.80%

+2.12%

Сравнение комиссий VWIAX и VCORX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VCORX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и VCORX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности VCORX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		7.78%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Часто задаваемые вопросы

VWIAX and VCORX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWIAX has higher volatility (1.62%) compared to VCORX (1.30%). In terms of maximum drawdown, VWIAX dropped -21.64% vs VCORX's -18.14%.

VWIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIAX и VCORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор