Сравнение VWIAX с VCORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и VCORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и VCORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | -0.29% | 7.68% | 2.10% | 5.90% | -13.27% | -0.80% | 10.19% | 9.47% | -0.92% | 4.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VCORX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции VCORX по среднегодовой доходности: 5.67% против 2.20% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
VCORX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и VCORX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VCORX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWIAX vs. VCORX — Ранг доходности на риск
VWIAX
VCORX
Сравнение VWIAX c VCORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | VCORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.53 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.85 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 5.65 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.10 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.47 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и VCORX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и VCORX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VCORX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
VCORX Vanguard Core Bond Fund Investor Shares | 4.27% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и VCORX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки VCORX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и VCORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -18.14% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.75% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -18.14% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -18.14% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -2.05% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -4.31% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.90% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и VCORX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | VCORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 1.64% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 2.46% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 4.26% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 5.78% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 4.79% | +2.11% |