PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCORXVGIT
Дох-ть с нач. г.2.76%1.77%
Дох-ть за 1 год9.58%6.50%
Дох-ть за 3 года-2.20%-1.93%
Дох-ть за 5 лет0.39%0.00%
Коэф-т Шарпа1.521.14
Коэф-т Сортино2.261.69
Коэф-т Омега1.271.20
Коэф-т Кальмара0.540.42
Коэф-т Мартина5.723.70
Индекс Язвы1.52%1.57%
Дневная вол-ть5.72%5.11%
Макс. просадка-19.06%-16.05%
Текущая просадка-8.01%-8.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCORX и VGIT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VGIT

С начала года, VCORX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
3.50%
VCORX
VGIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и VGIT

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.72
VGIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGIT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGIT, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGIT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGIT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGIT, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.70

Сравнение коэффициента Шарпа VCORX и VGIT

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
1.14
VCORX
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VGIT

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VGIT в 3.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.47%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.56%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VGIT

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.01%
-8.30%
VCORX
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VGIT

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
1.25%
VCORX
VGIT