PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCORXVBILX
Дох-ть с нач. г.1.74%1.46%
Дох-ть за 1 год7.98%7.77%
Дох-ть за 3 года-2.50%-2.86%
Дох-ть за 5 лет0.19%-0.24%
Коэф-т Шарпа1.491.36
Коэф-т Сортино2.212.02
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара0.530.47
Коэф-т Мартина5.654.77
Индекс Язвы1.50%1.72%
Дневная вол-ть5.69%6.03%
Макс. просадка-19.06%-20.65%
Текущая просадка-8.93%-10.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCORX и VBILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VBILX

С начала года, VCORX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью 1.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.45%
VCORX
VBILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и VBILX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.65
VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.77

Сравнение коэффициента Шарпа VCORX и VBILX

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBILX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.36
VCORX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VBILX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VBILX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.52%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.70%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VBILX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.93%
-10.74%
VCORX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VBILX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеют волатильность 1.37% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
1.42%
VCORX
VBILX