PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.44%
VCORX
VBILX

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью 1.56%.


VCORX

С начала года

1.96%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

3.43%

1 год

6.74%

5 лет (среднегодовая)

0.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VBILX

С начала года

1.56%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

3.54%

1 год

6.36%

5 лет (среднегодовая)

-0.39%

10 лет (среднегодовая)

1.49%

Основные характеристики


VCORXVBILX
Коэф-т Шарпа1.231.09
Коэф-т Сортино1.811.62
Коэф-т Омега1.211.19
Коэф-т Кальмара0.460.39
Коэф-т Мартина4.103.38
Индекс Язвы1.64%1.88%
Дневная вол-ть5.50%5.83%
Макс. просадка-19.06%-20.65%
Текущая просадка-8.73%-10.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и VBILX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCORX и VBILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.231.09
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.811.62
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.19
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.460.39
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.103.38
VCORX
VBILX

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBILX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
1.09
VCORX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VBILX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VBILX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.51%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.70%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VBILX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.73%
-10.65%
VCORX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VBILX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеют волатильность 1.56% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56%
1.49%
VCORX
VBILX