- CUSIP
- 922020847
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 28 мар. 2016 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $22B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции VCORX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCORX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,017.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) показал доход в 0.50% с начала года и 4.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VCORX составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VCORX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VCORX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.46% | -1.83% | 0.26% | 0.37% | -0.07% | 0.50% | ||||||
| 2025 | 0.68% | 2.28% | -0.05% | 0.38% | -0.50% | 1.62% | -0.18% | 1.15% | 1.03% | 0.60% | 0.69% | -0.24% | 7.68% |
| 2024 | -0.21% | -1.42% | 0.96% | -2.31% | 1.76% | 0.82% | 2.35% | 1.47% | 1.34% | -1.99% | 1.13% | -1.68% | 2.10% |
| 2023 | 3.20% | -2.65% | 2.44% | 0.64% | -1.21% | -0.23% | 0.12% | -0.66% | -2.37% | -1.69% | 4.63% | 3.84% | 5.90% |
| 2022 | -2.07% | -1.34% | -2.68% | -3.97% | 0.63% | -1.89% | 2.54% | -2.69% | -4.37% | -1.27% | 3.75% | -0.46% | -13.27% |
| 2021 | -0.05% | -1.59% | -1.22% | 1.02% | 0.27% | 0.85% | 1.12% | -0.19% | -0.83% | -0.09% | 0.29% | -0.36% | -0.80% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.32%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2016.
- This fund participated in 17.78% of S&P 500 Index downside but only 13.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.50%
- Участие в снижении
- 17.78%
Комиссия
Комиссия VCORX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCORX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCORX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.46 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 10.92 | -5.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Core Bond Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.43 | $0.44 | $0.36 | $0.26 | $0.20 | $0.32 | $0.30 | $0.29 | $0.26 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.64% | 4.70% | 4.93% | 3.99% | 2.90% | 1.91% | 2.95% | 2.93% | 2.98% | 2.62% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.04 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.08 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 18.14%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Core Bond Fund Investor Shares составляет 1.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.14%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -6.80%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.38%дек. 2016 г. | 2mo 16d | 6mo 1d | 8mo 17dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.65%май 2018 г. | 8mo 11d | 8mo 27d | 1y 5moсент. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.12%март 2021 г. | 2mo 12d | 3mo 22d | 6mo 4dянв. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| VCORX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -56.78% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -9.10% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -18.90% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -25.43% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.14% | -33.92% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.21% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.71% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.04% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCORX
Добавьте Vanguard Core Bond Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCORX