PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP

922020847

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

28 мар. 2016 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCORX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VCORX с VCPIX VCORX с FHIGX VCORX с BND VCORX с FBND VCORX с BNDW VCORX с VUSB VCORX с VBILX VCORX с VWIAX VCORX с VTEB VCORX с VGIT
Популярные сравнения:
VCORX с VCPIX VCORX с FHIGX VCORX с BND VCORX с FBND VCORX с BNDW VCORX с VUSB VCORX с VBILX VCORX с VWIAX VCORX с VTEB VCORX с VGIT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10%
7.37%
VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares показал доход в 1.28% с начала года и 1.59% за последние 12 месяцев.


VCORX

С начала года

1.28%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

1.09%

1 год

1.59%

5 лет

-0.06%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%-1.43%0.96%-2.30%1.76%0.83%2.35%1.47%1.34%-2.35%0.78%1.28%
20233.20%-2.65%2.44%0.65%-1.21%-0.23%0.12%-0.66%-2.37%-1.68%4.63%3.84%5.90%
2022-2.06%-1.34%-2.68%-3.97%0.63%-1.89%2.54%-2.68%-4.37%-1.28%3.75%-0.46%-13.26%
2021-0.75%-1.59%-1.21%1.02%0.27%0.85%1.12%-0.19%-0.84%-0.09%0.29%-0.43%-1.58%
20202.05%1.82%-0.84%2.49%1.02%0.90%1.86%-0.88%0.06%-0.36%1.39%-0.99%8.78%
20191.31%0.14%2.07%0.08%1.82%1.27%0.24%2.59%-0.57%0.29%-0.11%0.00%9.47%
2018-1.09%-1.12%0.56%-0.69%0.56%0.04%0.05%0.57%-0.58%-0.98%0.04%1.77%-0.90%
20170.40%0.79%-0.13%0.80%0.67%-0.03%0.52%0.83%-0.54%0.14%-0.20%0.47%3.78%
20160.41%0.43%0.03%1.98%0.75%-0.02%-0.05%-0.71%-2.58%-0.56%-0.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCORX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VCORX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCORX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.372.10
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.552.80
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.39
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.153.09
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.0713.49
VCORX
^GSPC

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
1.83
VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Core Bond Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.33$0.36$0.26$0.12$0.18$0.30$0.29$0.21$0.16

Дивидендный доход

3.76%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.00$0.33
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.36
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.26
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.18
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2016$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.34%
-3.66%
VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 19.06%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Core Bond Fund Investor Shares составляет 9.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.06%15 дек. 2020 г.46620 окт. 2022 г.
-6.8%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4320 мая 2020 г.52
-4.63%30 сент. 2016 г.5821 дек. 2016 г.1765 сент. 2017 г.234
-3.64%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.1838 февр. 2019 г.357
-2.03%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.154 окт. 2019 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Core Bond Fund Investor Shares составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34%
3.62%
VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab