PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCORX с VCPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCORX с VCPIX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX).

VCORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCORX или VCPIX.

Корреляция

Корреляция между VCORX и VCPIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-2.47%
VCORX
VCPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCORX:

1.28

VCPIX:

1.41

Коэф-т Сортино

VCORX:

1.91

VCPIX:

2.12

Коэф-т Омега

VCORX:

1.22

VCPIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

VCORX:

0.50

VCPIX:

0.70

Коэф-т Мартина

VCORX:

3.45

VCPIX:

4.11

Индекс Язвы

VCORX:

1.92%

VCPIX:

1.71%

Дневная вол-ть

VCORX:

5.21%

VCPIX:

4.97%

Макс. просадка

VCORX:

-19.06%

VCPIX:

-17.33%

Текущая просадка

VCORX:

-7.22%

VCPIX:

-3.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCORX показывает доходность 1.89%, а VCPIX немного ниже – 1.82%.

VCORX

С начала года

1.89%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.12%

1 год

6.39%

5 лет

-0.71%

10 лет

N/A

VCPIX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

1.23%

1 год

6.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCORX и VCPIX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VCPIX в 0.30%.

VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCPIX: 0.30%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCORX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCORX и VCPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCORX
Ранг риск-скорректированной доходности VCORX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCORX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VCPIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCPIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCPIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCPIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCPIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCPIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCPIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCORX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCORX: 1.28
VCPIX: 1.41
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCORX: 1.91
VCPIX: 2.12
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCORX: 1.22
VCPIX: 1.25
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCORX: 0.56
VCPIX: 0.70
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCORX: 3.45
VCPIX: 4.11

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCPIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.41
VCORX
VCPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VCPIX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VCPIX в 4.79%

TTM202420232022202120202019201820172016
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.65%4.56%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%
VCPIX
Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares		4.79%4.71%4.48%3.16%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VCPIX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VCPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.63%
-3.54%
VCORX
VCPIX

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VCPIX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10%
2.00%
VCORX
VCPIX