PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCORX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.25%
VCORX
FHIGX

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью 2.33%.


VCORX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

3.20%

1 год

6.86%

5 лет (среднегодовая)

0.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FHIGX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.99%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.05%

Основные характеристики


VCORXFHIGX
Коэф-т Шарпа1.271.92
Коэф-т Сортино1.882.88
Коэф-т Омега1.221.44
Коэф-т Кальмара0.470.77
Коэф-т Мартина4.297.54
Индекс Язвы1.63%0.89%
Дневная вол-ть5.50%3.48%
Макс. просадка-19.06%-16.91%
Текущая просадка-8.63%-2.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и FHIGX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VCORX и FHIGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.321.92
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.952.88
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.44
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.510.77
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.437.54
VCORX
FHIGX

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FHIGX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.92
VCORX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и FHIGX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности FHIGX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.50%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.93%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и FHIGX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки FHIGX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.63%
-2.80%
VCORX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и FHIGX

Текущая волатильность для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) составляет 1.57%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57%
1.66%
VCORX
FHIGX