PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCORX с FHIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCORX с FHIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) and FHIGX (Fidelity Municipal Income Fund) are both mutual funds - VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FHIGX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VCORX returned 2.17%/yr vs 2.29%/yr for FHIGX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VCORX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FHIGX.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и FHIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VCORX уступали акциям FHIGX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.29% соответственно.

VCORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.63%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.17%

FHIGX

1 день
0.16%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.61%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCORX и FHIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.50%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.34%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		1.46%5.37%1.68%7.14%-10.98%2.43%4.42%8.51%0.81%6.69%

Correlation

The correlation between VCORX and FHIGX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.49

The correlation between VCORX and FHIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Fidelity Municipal Income Fund

Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VWIAXVCORX с VTEB
Часто сравнивают с FHIGX:
FHIGX с FTABXFHIGX с VTEBFHIGX с VWITXFHIGX с VCPAXFHIGX с FMNDXFHIGX с VCOBXFHIGX с VNJTX

Доходность на риск

VCORX vs. FHIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FHIGX
Ранг доходности на риск FHIGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHIGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHIGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHIGX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHIGX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHIGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCORX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCORXFHIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.71

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
4.14

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.66

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.34

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

8.03

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCORX vs. FHIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FHIGX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCORXFHIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.71

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.22

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VCORX и FHIGX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и FHIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCORXFHIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-32.80%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-3.27%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-6.05%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-16.18%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-16.18%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.80%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.54%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.95%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и FHIGX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCORXFHIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.13%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.18%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

2.84%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

4.16%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

4.25%

+0.55%

Сравнение комиссий VCORX и FHIGX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и FHIGX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FHIGX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund		3.08%4.00%2.98%2.83%1.81%2.64%2.79%3.16%3.66%4.45%4.88%3.65%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCORX and FHIGX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCORX has higher volatility (1.35%) compared to FHIGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, VCORX dropped -18.14% vs FHIGX's -32.80%.

FHIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCORX и FHIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор