PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с FHIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCORXFHIGX
Дох-ть с нач. г.1.74%2.00%
Дох-ть за 1 год7.98%8.85%
Дох-ть за 3 года-2.50%-0.69%
Дох-ть за 5 лет0.19%1.00%
Коэф-т Шарпа1.492.47
Коэф-т Сортино2.213.89
Коэф-т Омега1.261.57
Коэф-т Кальмара0.530.79
Коэф-т Мартина5.6510.10
Индекс Язвы1.50%0.82%
Дневная вол-ть5.69%3.38%
Макс. просадка-19.06%-34.85%
Текущая просадка-8.93%-3.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VCORX и FHIGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и FHIGX

С начала года, VCORX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у FHIGX с доходностью 2.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
1.83%
VCORX
FHIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и FHIGX

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.


FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
График комиссии FHIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.65
FHIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHIGX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHIGX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHIGX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHIGX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHIGX, с текущим значением в 10.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.02

Сравнение коэффициента Шарпа VCORX и FHIGX

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FHIGX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и FHIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.47
VCORX
FHIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и FHIGX

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FHIGX в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.52%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%
FHIGX
Fidelity Municipal Income Fund
2.94%2.84%2.72%2.40%2.58%2.79%2.99%3.05%3.40%3.43%3.51%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и FHIGX

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и FHIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.93%
-3.12%
VCORX
FHIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и FHIGX

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
1.14%
VCORX
FHIGX