Сравнение VCORX с VUSB

С начала года, VCORX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 5.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VCORX и VUSB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VUSB в 4.53%

Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VUSB.

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.