PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCORXVUSB
Дох-ть с нач. г.1.96%4.87%
Дох-ть за 1 год8.60%6.43%
Дох-ть за 3 года-2.18%3.26%
Коэф-т Шарпа1.517.04
Коэф-т Сортино2.2613.92
Коэф-т Омега1.273.14
Коэф-т Кальмара0.5432.21
Коэф-т Мартина5.57148.91
Индекс Язвы1.54%0.04%
Дневная вол-ть5.69%0.93%
Макс. просадка-19.06%-1.81%
Текущая просадка-8.73%-0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VCORX и VUSB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VUSB

С начала года, VCORX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
3.14%
VCORX
VUSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и VUSB

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.57
VUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSB, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSB, с текущим значением в 13.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSB, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSB, с текущим значением в 32.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0032.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSB, с текущим значением в 148.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00148.91

Сравнение коэффициента Шарпа VCORX и VUSB

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 7.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
7.04
VCORX
VUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VUSB

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности VUSB в 5.16%


TTM20232022202120202019201820172016
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.51%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.16%4.45%1.53%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VUSB

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.77%
-0.04%
VCORX
VUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VUSB

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72%
0.16%
VCORX
VUSB