PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCORX с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCORX с VUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both funds - VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, VCORX returned 0.47%/yr vs 3.43%/yr for VUSB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCORX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.39%.

VCORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.63%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.17%

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCORX и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.50%7.68%2.10%5.90%-13.27%1.61%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Correlation

The correlation between VCORX and VUSB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between VCORX and VUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCORX и VUSB

Секторы
VCORX
VUSB

Финансовые услуги

1.0%

-

Технологии

0.1%
0.2%

Энергетика

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VCORX
1.0%
VUSB

-

Технологии

VCORX
0.1%
VUSB
0.2%

Энергетика

VCORX
0.0%
VUSB

-

Недвижимость

VCORX
0.0%
VUSB

-

Сырьевые материалы

VCORX

-

VUSB

-

Коммуникационные услуги

VCORX

-

VUSB

-

Потребительский циклический сектор

VCORX

-

VUSB

-

Потребительский защитный сектор

VCORX

-

VUSB

-

Здравоохранение

VCORX

-

VUSB

-

Промышленность

VCORX

-

VUSB

-

Коммунальные услуги

VCORX

-

VUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с FBNDVCORX с VGITVCORX с VWIAX
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

VCORX vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCORX c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCORXVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
7.10

-5.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
13.16

-10.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

3.44

-2.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

12.43

-10.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

71.97

-65.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCORX vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCORXVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

7.10

-5.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

4.14

-4.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

4.09

-3.62

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VUSB

Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCORXVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-1.79%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-0.37%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-0.46%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-1.79%

-16.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.02%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-0.27%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.06%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VUSB

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCORXVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.18%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

0.52%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

0.65%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

0.83%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

0.82%

+3.98%

Сравнение комиссий VCORX и VUSB

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VUSB

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCORX and VUSB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCORX has higher volatility (1.35%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VCORX dropped -18.14% vs VUSB's -1.79%.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCORX и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор