PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCORX и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
3.16%
VCORX
VUSB

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 5.02%.


VCORX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

3.43%

1 год

6.86%

5 лет (среднегодовая)

0.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VUSB

С начала года

5.02%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

3.16%

1 год

6.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VCORXVUSB
Коэф-т Шарпа1.256.98
Коэф-т Сортино1.8413.59
Коэф-т Омега1.223.11
Коэф-т Кальмара0.4630.92
Коэф-т Мартина4.14143.92
Индекс Язвы1.66%0.04%
Дневная вол-ть5.50%0.90%
Макс. просадка-19.06%-1.81%
Текущая просадка-8.63%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и VUSB

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VCORX и VUSB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.256.98
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.8413.59
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.223.11
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.4930.92
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.14143.92
VCORX
VUSB

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 6.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
6.98
VCORX
VUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и VUSB

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VUSB в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.50%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
5.15%4.45%1.53%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и VUSB

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.66%
0
VCORX
VUSB

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и VUSB

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
0.14%
VCORX
VUSB