PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCORX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.16%
VCORX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VCORX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.70%.


VCORX

С начала года

2.08%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

3.43%

1 год

6.86%

5 лет (среднегодовая)

0.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BND

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

3.15%

1 год

6.10%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.38%

Основные характеристики


VCORXBND
Коэф-т Шарпа1.251.08
Коэф-т Сортино1.841.58
Коэф-т Омега1.221.19
Коэф-т Кальмара0.460.42
Коэф-т Мартина4.143.46
Индекс Язвы1.66%1.76%
Дневная вол-ть5.50%5.65%
Макс. просадка-19.06%-18.84%
Текущая просадка-8.63%-9.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и BND

VCORX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCORX и BND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.251.08
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.841.58
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.19
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.460.42
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.143.46
VCORX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
1.08
VCORX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и BND

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.50%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и BND

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.63%
-9.07%
VCORX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и BND

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.54% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
1.50%
VCORX
BND