PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VCORX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VCORXFBND
Дох-ть с нач. г.2.76%3.10%
Дох-ть за 1 год9.58%10.11%
Дох-ть за 3 года-2.20%-1.45%
Дох-ть за 5 лет0.39%1.24%
Коэф-т Шарпа1.521.52
Коэф-т Сортино2.262.23
Коэф-т Омега1.271.28
Коэф-т Кальмара0.540.69
Коэф-т Мартина5.726.36
Индекс Язвы1.52%1.44%
Дневная вол-ть5.72%6.02%
Макс. просадка-19.06%-17.25%
Текущая просадка-8.01%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VCORX и FBND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и FBND

С начала года, VCORX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 3.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
4.57%
VCORX
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCORX и FBND

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии VCORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VCORX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCORX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCORX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCORX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCORX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCORX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCORX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.72
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.36

Сравнение коэффициента Шарпа VCORX и FBND

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
1.52
VCORX
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и FBND

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FBND в 4.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares
4.47%3.99%2.91%1.11%1.65%2.92%2.99%2.09%1.59%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок VCORX и FBND

Максимальная просадка VCORX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.01%
-4.63%
VCORX
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и FBND

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.63% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
1.56%
VCORX
FBND