PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCORX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCORX с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCORX (Vanguard Core Bond Fund Investor Shares) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both funds - VCORX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VCORX returned 2.17%/yr vs 2.56%/yr for FBND. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VCORX charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности VCORX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VCORX на уровне 0.50% и FBND на уровне 0.50%. За последние 10 лет акции VCORX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.56% соответственно.

VCORX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.63%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.17%

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCORX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		0.50%7.68%2.10%5.90%-13.27%-0.80%10.19%9.47%-0.92%4.34%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between VCORX and FBND is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.88

The correlation between VCORX and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCORX и FBND

Секторы
VCORX
FBND

Финансовые услуги

1.0%
0.2%

Технологии

0.1%

-

Энергетика

0.0%
1.1%

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

71.4%

Коммунальные услуги

-

27.5%

Финансовые услуги

VCORX
1.0%
FBND
0.2%

Технологии

VCORX
0.1%
FBND

-

Энергетика

VCORX
0.0%
FBND
1.1%

Недвижимость

VCORX
0.0%
FBND

-

Сырьевые материалы

VCORX

-

FBND

-

Коммуникационные услуги

VCORX

-

FBND

-

Потребительский циклический сектор

VCORX

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

VCORX

-

FBND

-

Здравоохранение

VCORX

-

FBND

-

Промышленность

VCORX

-

FBND
71.4%

Коммунальные услуги

VCORX

-

FBND
27.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с VCORX:
VCORX с VCPIXVCORX с BNDVCORX с FHIGXVCORX с VBILXVCORX с VGITVCORX с VWIAXVCORX с VTEB
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

VCORX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCORX
Ранг доходности на риск VCORX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCORX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCORX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCORX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCORX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCORX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCORX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCORXFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.46

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.17

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.11

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

6.37

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCORX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCORX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCORX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCORXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.14

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VCORX и FBND

Максимальная просадка VCORX за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCORX и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCORXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-17.25%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.66%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-5.94%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-17.25%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.14%

-17.25%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.43%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-3.35%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VCORX и FBND

Vanguard Core Bond Fund Investor Shares (VCORX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCORXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.27%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.73%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.86%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.92%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

6.10%

-1.30%

Сравнение комиссий VCORX и FBND

VCORX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCORX и FBND

Дивидендная доходность VCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
VCORX
Vanguard Core Bond Fund Investor Shares		4.64%4.70%4.93%3.99%2.90%1.91%2.95%2.93%2.98%2.62%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VCORX and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCORX has higher volatility (1.35%) compared to FBND (1.27%). In terms of maximum drawdown, VCORX dropped -18.14% vs FBND's -17.25%.

VCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCORX и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор