Сравнение VBIAX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VTTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIAX и VTTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -4.19% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -3.07% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью -3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIAX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции VTTHX немного отстают с 8.73%.
VBIAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.77%
VTTHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VTTHX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIAX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск
VBIAX
VTTHX
Сравнение VBIAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIAX | VTTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.80 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.13 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIAX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VTTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VTTHX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VTTHX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 3.05% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VTTHX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VTTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIAX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -51.76% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -8.03% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -23.53% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -27.15% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -7.17% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.13% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.80% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VTTHX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIAX | VTTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.81% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 6.60% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 11.21% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 11.30% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 12.43% | -1.26% |