Сравнение VBIAX с VTTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VTTHX.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VTTHX
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью 11.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIAX имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции VTTHX немного отстают с 7.51%.
VBIAX
14.07%
-0.24%
8.01%
18.80%
7.36%
7.54%
VTTHX
11.64%
-1.47%
5.14%
18.98%
7.84%
7.51%
Основные характеристики
| VBIAX | VTTHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 13.30 | 12.81 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 8.64% | 9.07% |
| Макс. просадка | -35.90% | -51.76% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VTTHX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VTTHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VTTHX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VTTHX в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.22% | 2.47% | 2.08% | 2.34% | 1.62% | 2.33% | 2.47% | 1.98% | 2.01% | 2.20% | 2.06% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VTTHX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VTTHX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.