PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIAX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIAX с VTTHX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VTTHX.

Корреляция

Корреляция между VBIAX и VTTHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIAX:

0.49

VTTHX:

0.68

Коэф-т Сортино

VBIAX:

0.81

VTTHX:

1.06

Коэф-т Омега

VBIAX:

1.11

VTTHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VBIAX:

0.47

VTTHX:

0.53

Коэф-т Мартина

VBIAX:

1.81

VTTHX:

3.27

Индекс Язвы

VBIAX:

3.50%

VTTHX:

2.50%

Дневная вол-ть

VBIAX:

12.18%

VTTHX:

11.63%

Макс. просадка

VBIAX:

-35.90%

VTTHX:

-51.76%

Текущая просадка

VBIAX:

-6.17%

VTTHX:

-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VTTHX по среднегодовой доходности: 7.65% против 4.99% соответственно.

VBIAX

С начала года

-3.05%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-4.61%

1 год

6.01%

5 лет

8.44%

10 лет

7.65%

VTTHX

С начала года

1.75%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-0.74%

1 год

7.77%

5 лет

5.77%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBIAX и VTTHX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTTHX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIAX и VTTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTHX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и VTTHX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VTTHX в 3.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.47%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%1.92%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		3.07%3.12%2.48%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%2.14%2.77%4.67%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и VTTHX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и VTTHX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...