PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.75% против 9.32% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOO
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VWESX и VWELX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWESX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.23

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.81

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.88

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

8.47

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.23

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.69

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.81

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.82

-0.27

Корреляция

Корреляция между VWESX и VWELX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VWELX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VWELX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-36.12%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.03%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-20.88%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-25.33%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-4.90%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.93%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.78%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.42%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.07%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

6.66%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

11.88%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

11.12%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

11.50%

-0.65%