Сравнение VWESX с VFICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VFICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 20.44% | -6.26% | 11.96% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.00% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VFICX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VFICX по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.69% соответственно.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VFICX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VFICX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VFICX — Ранг доходности на риск
VWESX
VFICX
Сравнение VWESX c VFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.20 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.71 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.83 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.55 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.20 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.21 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VFICX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VFICX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VFICX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.54% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VFICX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки VFICX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VFICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -20.24% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -3.34% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -20.24% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | -20.24% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -2.45% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -2.49% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.93% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VFICX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.77% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.69% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 4.70% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 6.34% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 5.16% | +5.69% |