PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWESX с VBLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWESX и VBLAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VWESX с VBLAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или VBLAX.

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VBLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWESX:

0.31

VBLAX:

0.26

Коэф-т Сортино

VWESX:

0.28

VBLAX:

0.18

Коэф-т Омега

VWESX:

1.03

VBLAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VWESX:

0.06

VBLAX:

0.03

Коэф-т Мартина

VWESX:

0.29

VBLAX:

0.14

Индекс Язвы

VWESX:

5.48%

VBLAX:

6.18%

Дневная вол-ть

VWESX:

10.71%

VBLAX:

11.66%

Макс. просадка

VWESX:

-35.84%

VBLAX:

-38.16%

Текущая просадка

VWESX:

-24.16%

VBLAX:

-28.89%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью 0.07%.

VWESX

С начала года

0.18%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-3.25%

1 год

3.33%

3 года

-1.18%

5 лет

-3.75%

10 лет

2.05%

VBLAX

С начала года

0.07%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

-3.71%

1 год

2.98%

3 года

-2.73%

5 лет

-5.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VWESX и VBLAX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWESX и VBLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг риск-скорректированной доходности VWESX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VBLAX
Ранг риск-скорректированной доходности VBLAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBLAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWESX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBLAX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VBLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VBLAX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VBLAX в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.09%5.05%4.55%4.44%5.29%6.90%5.02%4.67%5.53%6.15%6.31%5.80%
VBLAX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.71%4.61%4.08%4.13%3.34%5.82%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VBLAX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VBLAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VBLAX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеют волатильность 2.87% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...