Сравнение VWESX с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или VBLAX.
Основные характеристики
| VWESX | VBLAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | -0.47% |
| Дох-ть за 1 год | 14.42% | 13.01% |
| Дох-ть за 3 года | -7.59% | -8.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.54% | -2.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 3.51 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 12.09% |
| Макс. просадка | -39.13% | -40.12% |
| Текущая просадка | -25.44% | -28.57% |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VBLAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VBLAX
С начала года, VWESX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у VBLAX с доходностью -0.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VBLAX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWESX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VBLAX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VBLAX в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.83% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% | 5.03% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.39% | 4.08% | 3.99% | 2.85% | 2.95% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VBLAX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -39.13%, примерно равная максимальной просадке VBLAX в -40.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VBLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VBLAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.