Сравнение VWESX с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VBLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWESX и VBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.27% | 7.20% | -2.75% | 9.30% | -25.62% | -3.14% | 15.39% | 16.94% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VBLAX с доходностью -0.96%.
VWESX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 1.75%
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VBLAX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBLAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWESX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск
VWESX
VBLAX
Сравнение VWESX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWESX | VBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.32 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 0.99 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWESX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.03 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VBLAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VBLAX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VBLAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.65% | 4.95% | 5.06% | 4.55% | 4.43% | 4.51% | 6.89% | 5.01% | 4.31% | 5.50% | 6.14% | 7.38% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VBLAX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VBLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWESX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.34% | -38.62% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -6.87% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -36.32% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -25.57% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -17.94% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.82% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VBLAX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеют волатильность 3.42% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWESX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.30% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 5.44% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 9.50% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.89% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.74% | -1.89% |