PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWESX с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWESX (Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWESX returned 1.59%/yr vs 1.61%/yr for BND. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VWESX charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VWESX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VWESX на уровне 0.41% и BND на уровне 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWESX имеют среднегодовую доходность 1.59%, а акции BND немного впереди с 1.61%.

VWESX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.98%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
1.59%

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWESX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.41%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between VWESX and BND is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.86

The correlation between VWESX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с SCHDVWESX с VOOVWESX с FAGIX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

VWESX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.24

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.84

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.73

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

5.21

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VWESX и BND

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWESXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-18.58%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-2.68%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-5.92%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-17.91%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-18.58%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-2.23%

-16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-3.06%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.89%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и BND

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWESXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.22%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

2.66%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

3.78%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

6.02%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

5.53%

+5.32%

Сравнение комиссий VWESX и BND

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и BND

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.07%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VWESX and BND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWESX has higher volatility (2.50%) compared to BND (1.22%). In terms of maximum drawdown, VWESX dropped -36.34% vs BND's -18.58%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWESX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор