PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWESX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWESX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VWESX с BND

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или BND.

Доходность

Сравнение доходности VWESX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWESX:

0.31

BND:

1.15

Коэф-т Сортино

VWESX:

0.28

BND:

1.41

Коэф-т Омега

VWESX:

1.03

BND:

1.17

Коэф-т Кальмара

VWESX:

0.06

BND:

0.41

Коэф-т Мартина

VWESX:

0.29

BND:

2.46

Индекс Язвы

VWESX:

5.48%

BND:

2.11%

Дневная вол-ть

VWESX:

10.71%

BND:

5.33%

Макс. просадка

VWESX:

-35.84%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VWESX:

-24.16%

BND:

-7.27%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции VWESX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.49% соответственно.

VWESX

С начала года

0.18%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-3.25%

1 год

3.33%

3 года

-1.18%

5 лет

-3.75%

10 лет

2.05%

BND

С начала года

2.30%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.95%

1 год

6.08%

3 года

1.26%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий VWESX и BND

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWESX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг риск-скорректированной доходности VWESX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWESX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и BND

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BND в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.09%5.05%4.55%4.44%5.29%6.90%5.02%4.67%5.53%6.15%6.31%5.80%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.75%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и BND

Максимальная просадка VWESX за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и BND

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...