Сравнение VWESX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или BND.
Основные характеристики
| VWESX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 14.42% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -7.59% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.54% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.51 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 5.85% |
| Макс. просадка | -39.13% | -18.84% |
| Текущая просадка | -25.44% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VWESX и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и BND
С начала года, VWESX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и BND
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWESX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и BND
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.83% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% | 5.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и BND
Максимальная просадка VWESX за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и BND
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.