PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.75% против 12.25% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VBTLXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с VOOVWESX с FAGIX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий VWESX и SCHD

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

VWESX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.88

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.32

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.05

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

3.55

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Корреляция

Корреляция между VWESX и SCHD составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и SCHD

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и SCHD

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-33.37%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-12.74%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-16.85%

-17.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-33.37%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-3.43%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-3.34%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.75%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и SCHD

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.33%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

7.96%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

15.69%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

14.40%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

16.70%

-5.85%