Сравнение VWESX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или SCHD.
Основные характеристики
| VWESX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 14.42% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | -7.59% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.54% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.51 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 11.32% |
| Макс. просадка | -39.13% | -33.37% |
| Текущая просадка | -25.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWESX и SCHD составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и SCHD
С начала года, VWESX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.13% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и SCHD
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWESX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и SCHD
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.83% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% | 5.03% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и SCHD
Максимальная просадка VWESX за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и SCHD
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.56% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.