Сравнение VWESX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или VBTLX.
Основные характеристики
| VWESX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.59% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 15.15% | 10.38% |
| Дох-ть за 3 года | -5.33% | -1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.37% | 0.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.16% | 1.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 6.27% |
| Макс. просадка | -35.84% | -18.68% |
| Текущая просадка | -17.81% | -5.75% |
Корреляция
Корреляция между VWESX и VBTLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VBTLX
С начала года, VWESX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции VWESX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 3.16% против 1.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VBTLX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWESX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VBTLX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VBTLX в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.54% | 4.55% | 4.43% | 5.28% | 6.89% | 5.01% | 4.30% | 5.49% | 6.16% | 5.92% | 5.41% | 5.55% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.37% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VBTLX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VBTLX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.