PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWESX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWESX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWESX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.27%7.20%-2.75%9.30%-25.62%-3.14%15.39%20.44%-6.26%11.96%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VWESX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.62% соответственно.

VWESX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
2.49%
3 года*
2.11%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
1.75%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWESX:
VWESX с VBLAXVWESX с VEIRXVWESX с VFICXVWESX с BNDVWESX с SCHDVWESX с VOOVWESX с FAGIX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VWESX и VBTLX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWESX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг доходности на риск VWESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWESX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWESXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.92

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.33

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.66

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

4.70

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWESX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWESXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между VWESX и VBTLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VBTLX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.65%4.95%5.06%4.55%4.43%4.51%6.89%5.01%4.31%5.50%6.14%7.38%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VBTLX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -36.34%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWESXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-18.81%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-2.73%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-18.14%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.34%

-18.81%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.51%

-2.86%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-2.67%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.97%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VBTLX

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWESXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.55%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

2.59%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

4.36%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

5.98%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.85%

4.97%

+5.88%