Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) Коэффициент Сортино: 0.48

Коэффициент Сортино VWESX равен 0.48, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.48 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино VWESX

Вызывает опасения

VWESX опережает 7.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция VWESX на рынке

График показывает коэффициент Сортино VWESX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.11
Зеленая зона (верхние 25%): 2.11 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.06+
Медиана (50-й перцентиль): 1.61 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares с другими взаимными фондами в категории Total Bond Market за несколько временных периодов, показывая, как доходность VWESX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
FCNVX	Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	15.77
FJTDX	Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund	11.70
JSOSX	JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I	10.21
VUSFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares	7.86
VUBFX	Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares	7.67
FYBTX	Fidelity Series Short-Term Credit Fund	3.46
FJRLX	Fidelity Limited Term Bond Fund	3.35
FBNIX	Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class I	3.19
FADMX	Fidelity Strategic Income Fund	3.17
FIKRX	Fidelity Advisor Limited Term Bond Fund Class Z	3.16
VWESX	Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares	0.48

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино VWESX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда VWESX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore VWESX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

VWESX Sharpe Ratio