PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWESX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWESX и VEIRX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VWESX с VEIRX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX).

VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или VEIRX.

Доходность

Сравнение доходности VWESX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWESX:

0.31

VEIRX:

0.78

Коэф-т Сортино

VWESX:

0.28

VEIRX:

1.01

Коэф-т Омега

VWESX:

1.03

VEIRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWESX:

0.06

VEIRX:

0.76

Коэф-т Мартина

VWESX:

0.29

VEIRX:

3.04

Индекс Язвы

VWESX:

5.48%

VEIRX:

3.34%

Дневная вол-ть

VWESX:

10.71%

VEIRX:

15.74%

Макс. просадка

VWESX:

-35.84%

VEIRX:

-54.02%

Текущая просадка

VWESX:

-24.16%

VEIRX:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, VWESX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 2.05% против 10.06% соответственно.

VWESX

С начала года

0.18%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-3.25%

1 год

3.33%

3 года

-1.18%

5 лет

-3.75%

10 лет

2.05%

VEIRX

С начала года

3.03%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-1.79%

1 год

12.21%

3 года

7.78%

5 лет

13.50%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VWESX и VEIRX

VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWESX и VEIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWESX
Ранг риск-скорректированной доходности VWESX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWESX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWESX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VEIRX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWESX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWESX и VEIRX

Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности VEIRX в 9.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		5.09%5.05%4.55%4.44%5.29%6.90%5.02%4.67%5.53%6.15%6.31%5.80%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		9.70%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.74%3.87%6.48%6.03%

Просадки

Сравнение просадок VWESX и VEIRX

Максимальная просадка VWESX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VEIRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWESX и VEIRX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...